Elmélet válaszok - questions & answers PDF

Preview

Summary

Statisztika II. elméleti kérdések 1. Mikor számítjuk ki a Kendall-féle rangkorrelációt? Csak akkor, ha mindkét változó ordinális típusú.  2. Mi az LSD? Az a legkisebb szignifikáns differencia&nbs...

Description

Statisztika II. elméleti kérdések 1. Mikor számítjuk ki a Kendall-féle rangkorrelációt? Csak akkor, ha mindkét változó ordinális típusú. 2. Mi az LSD? Az a legkisebb szignifikáns differencia két csoport között, ami a kezelésnek tudható be. 3. Mi történik, ha a szignifikancia szintet 1%-ról 10%-ra emeljük? Nő az első fajú hiba valószínűsége, és a statisztikai próba ereje. 4. Mi történik, ha a szignifikancia szintet 5%-ről 10%-ra emeljük? Nő az első fajú hiba valószínűsége, és csökken a másodfajú hiba elkövetésének valószínűsége 5. Az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége 10%. A hamis munkahipotézist 10%-os tévedési valószínűséggel elvetjük. Elvetjük a nullhipotézist pedig az igaz -> I. fajú hiba, így szerintem az igaz nullhipotézis elvetésének valószínűsége. 6. Mit nevezünk többszörös lineáris regresszió-analízisnek? Amikor egy függő változót több magyarázó változóval írunk le. 7. Melyik modell jobb? − Amelyiknek nagyobb az AIC értéke. − Amelyiknek kisebb a standard hibája. − Amelyiknek nagyobb az R-négyzete. − Amelyiknek kisebb a korrigált R-négyzete. 8. Létezik egyetlen „legjobb” modell mérőszám? Igen, a korrigált R-négyzet. Minél kisebb az értéke, annál jobb a modell. Minél nagyobb az R-négyzet annál jobb, de az nem jó mérőszám. Ide azt hiszem az volt a jó válasz, hogy a paraméterek és valami másnak (talán a becslési pontosság) a függvénye. 9. Mikor nincs multikollinearitás a szintetikus mutató szerint? Ha a magyarázó változók determinációs együtthatóinak összege megegyezik a többszörös determinációs együttható értékével. 10. Mit jelent a multikollinearitás fogalma? A magyarázó változók között lineáris függőség van. 11. Multikollinearitáskor… A magyarázó változók lineárisan függenek. 12. Mi történik multikollinearitás esetén?

Teljesül a regresszió-analízis alkalmazhatósági feltétele. A magyarázó változóknak egymástól függetlennek kell lennie, multkollinearitáskor sérül ez a feltétel, magas a korreláció közöttük. Ez megnöveli a standard hibákat és így a paraméterek ttesztje is hibás lehet. 13. Mit neveznek Box-Tidwell transzformációnak? A függő változó transzformációját, ha nem teljesül a regresszió-analízisben a normális eloszlás feltétele. 14. Mit neveznek Box-Cox transzformációnak? A függő változó transzformációját, ha nem teljesül a regresszió-analízisben a normális eloszlás feltétele. 15. Mi a Kolmogorov-Smirnov teszt alternatív hipotézise? A minta nem normális eloszlású. 16. A regresszió-analízisben a magyarázó változók… nem sztochasztikusak. 17. Amikor a korrelációs együttható szignifikáns, Mindig szorosan vett ok és okozati kapcsolat van a két változó között Együtt mozognak csak és legtöbbször nincs szoros ok és okozati kapcsolat. 18. Mivel teszteljük a két csoport varianciájának egyenlőségét? F-próba 19. A variancia-analízisben a függő változó heterogenitását… két részre osztjuk. 20. Mi a törölt maradék fogalma? Az a maradék, amikor az adott megfigyelés nem vesz részt az egyenes becslésében. 21. Miért hívják a variancia-analízist lineáris modellnek? Azért, mert a kezelés hatások összeadódnak, és additíven alakítják a függő változó értékét. 22. Mit nevezünk „regresszió törő” megfigyelésnek? Aminek a maradéka szignifikánsan eltér a többi megfigyelés maradékától. 23. Hogyan számítjuk a korrelációs indexet? A regresszió és az összesen eltérés-négyzetösszeg hányadosaként. 24. Mikor számítjuk ki a korrelációs indexet? Amikor a két változó közötti kapcsolat nem lineáris

25. Mikor kell egymintás z-próbát alkalmazni? Ismert szórású sokaság középértékének összehasonlítása egy értékkel. 26. Kétmintás z-próbánál a szabadságfok… n1+n2-2 27. A regressziós modell validálása: A hibatagok függetlenek, nulla várható értékű eloszlású, homoszkedasztikus 28. Mit jelent a kereszt validálás (cross-validation) fogalma? Különböző adatokon végezzük el a regressziós modell illesztését és a validációt. 29. Több-szempontos variancia-analízis Olyan analízis, amiben két vagy több faktor van. Olyan analízis, amely kettő vagy több változót elemez. Egy változót elemez, de több faktor mentén. 30. Az Excelben a variancia analízisben mit jelent az Összesen SS értéke? A függő változó eltérés-négyzetösszege. 31. Mit jelent a homoszkedasztikusság fogalma? A hiba varianciája állandó a becsült értékek függvényében. 32. Mit jelent, ha egy modell heteroszkedasztikus? A modell maradékainak szórása nem állandó. 33. A variancia-analízisben hogyan teszteli a mintán belüli varianciák azonosságát? F-teszttel 34. Mit jelent a variancia-analízisben, ha az F-próba szignifikáns? Létezik legalább egy szignifikáns kontraszt a csoportok között. 35. Melyik állítás igaz? − A VIF másik neve toleranciamutató. − A VIF 5-nél nagyobb értéket akkor fesz fel, amikor az adott magyarázó változó nem korrelál a többivel. − A VIF minimális értékét az 1-et akkor veszi fel, amikor az adott magyarázó változó nem korrelál a többivel. − A VIF minimális értékét az 1-et akkor veszi fel, amikor az adott magyarázó változó lineárisan függ a többitől. 36. Melyik állítás igaz? − A Pearson-féle korrelációs együttható mértékegysége megegyezik a változók mértékegységének szorzatával. − A Pearson-féle korrelációs együttható meghatározható a változók standardizált értékeinek skaláris szorzatával is.

− A Pearson-féle korrelációs együttható csak a kovarianciából határozható meg. − A Pearson-féle korrelációs együttható meghatározható a változók standardizált értékeinek mátrix szorzatával is. 37. Milyen VIF érték mutatja a nagyon erős multikollinearitást? 5 felett Ahogyan órán vettük, 2 felett már bajos, de talán 5 az extrém. 38. A VIF meghatározható a magyarázó változók korrelációs mátrixának inverzéből? Igen, a főátló elemei. 39. Két változó között mikor van függvényszerű kapcsolat? Amikor az egyik változó egyértelműen meghatározza a másikat. 40. Két változó független egymástól, amikor a két változó közötti kapcsolat nem lineáris. Attól, hogy nem lineáris a kapcsolat, még nem feltétlen függetlenek. 41. Hogyan számítjuk ki a Spearman-féle rangkorrelációt? A rangszámok eltérés-négyzetösszegéből 42. A Pearson-féle korrelációs együttható értéke milyen eloszlású? A nullhipotézis esetén Student-féle, n-2 szabadságfokkal 43. Mi az F-próba nullhipotézise? A két variancia megegyezik, a hányadosuk várható értéke 0. A hányadosuk értéke 1, mert ha egyformák akkor a hányadosuk 1 körül van.

44. Hogyan függ a variancia-analízis ereje az elsőfajú hiba valószínűségétől? Minél nagyobb az elsőfajú hibavalószínűsége, annál kisebb a próba ereje. Szerintem a próba ereje (1-β), és az I és II fajú fordított kapcsolatban vannak. Ha nő az elsőfajú, akkor a másodfajú (β) csökken, és akkor 1- β meg nagyobb (legalábbis szerintem).

45. Hogyan függ a variancia-analízis ereje az egy csoporton belüli megfigyelések számától? Minél több a megfigyelés, annál nagyobb a próba ereje 46. A korrigált R-négyzetnél mivel korrigáljuk az R-négyzet értékét? A maradék és a regresszió szabadságfokának hányadosával Ez jó szerintem. (n-1)/(n-p-1)-el.

47. Igaz nullhipotézis téves elvetése. Elsőfajú hiba 48. Mi az elsőfajú hiba fogalma? Az igaz nullhipotézis téves elvetése. 49. Mit jelent a t-próba ereje? A valódi delta különbség kimutatásának valószínűségét. 50. Az OLS regresszió megalkotója. Carl Friedrich Gauss 51. Mivel méri az elsőrendű autokorrelációt? Durbin-Watson teszttel 52. Mi a parciális autokorreláció? Idősoroknál egy változó saját értékeivel vett lineáris összefüggése, amikor kiszűrjük a többi változó befolyásoló hatását 53. Milyen hatványhalmaz a regresszió? Amikor a magyarázó változók összes részhalmazaira regresszió-analízist készítünk. 54. Mit csinál, ha a többszörös lineáris regresszió-analízisben az egyik magyarázó változó nem szignifikáns? Törlöm a modellből, és újból elvégzem az illesztést 55. Többszörös lineáris regresszió-analízisben mivel teszteli a magyarázó változó szignifikanciáját? F-próbával Van F is meg t is, de a magyarázó változókat egyenként szerintem t-próbával.

56. Mit csinál, ha a regresszió-analízisben nem teljesül a normális eloszlás feltétele? Transzformálom a függő változót. 57. A regresszió-analízisben mit nevezünk extrapolációnak? Amikor a magyarázó változó terjedelmén kívül becsülünk. 58. A regresszió-analízisben mit jelent a magyarázó változó együtthatója? A regresszió egyenes meredekségét 59. A regresszió-analízisben mit jelent a tengelymetszet? Ennyivel változik a függő változó értéke a magyarázó változó egységnyi növekedésével 60. A regresszió-analízisben mit jelent, ha az együttható t-próbája nem szignifikáns?

Az együttható értéke szignifikánsan nem tér el a nullától 61. A regresszió-analízisben mivel teszteljük a modell paramétereit? Korrelációs koefficienssel t-próba 62. A lépésenként regresszió-analízisben mit jelent a „backward” technika? Amikor az első lépésben az összes magyarázó változót bevonom a modellbe, és lépésenként hagyom ki őket, ha szükséges. 63. Mit jelent a regresszió-analízisben a becslés standard hibája? A maradékok szórása. 64. Mit jelent a regressziós egyenes konfidencia-intervalluma? Az adatok elhelyezkedését adott valószínűség mellett 65. A regresszió-analízisben az ajánlott legkisebb megfigyelések száma. 30 66. A regresszió-analízisben, ha az együttható konfidencia határa előjelet vált… akkor a vizsgált paraméter nagyobb, mint a tengelymetszet értéke Itt talán az hogy akkor nem különbözik szignifikánsan 0-tól. De mikor én csináltam a tesztet, úgy emlékszem, hogy az utolsó válaszlehetőség volt. 67. A regresszió-analízisben a független változó együtthatójának mértékegysége. − Megegyezik a függő változó együtthatójának mértékegységével. − Megegyezik a független változó együtthatójának mértékegységével. − Nincs mértékegysége, mert ez egy standardizált paraméter. − A függő változó mértékegysége osztva a független változó mértékegységével. 68. Milyen próbát kell alkalmazni, ha az egyedeken két különböző időpontban mérünk egy tulajdonságot? Független kétmintás t-próbát Páros t-próba, mert ugyanazokon az egyedeken mérjük. 69. Milyen mutatószámmal jellemzik a szélsőséges eseteket? Gauss-távolsággal Van Cook distance is, Cook távolság, nem tudom ezeket ugyanazok-e 70. A legkisebb négyzetek módszere… a mért és becsült értékek különbségének négyzetösszegét minimalizálja

71. Mitől függ az Akaike-féle információs kritérium (AIC) értéke? Az illesztett modell maradékaitól és eloszlásától, valamit a paramétereinek számától. Szerintem az eloszlásától nem. n*log(SSE/n)+2*P, szerintem csak a modell maradék, az elemszám meg a paraméterek száma. 72. A standardizált regressziós modellben van tengelymetszet? Van, mert a modell illesztése ezzel lesz a legpontosabb Szerintem nincs. Ha a standardizálás az hogy (x-xátag)/szórás, akkor abban a regresszióban nincs tengelymetszet mert minden magyarázó változó 0 várható értékű. 73. Mi a Durbin-Watson teszt alternatív hipotézise? A hibatagok között nincs autokorreláció A null az hogy nincs autokorreláció és ha azt elutasítod az azt jelenti, hogy van....