Exam 12 June 2020, questions and answers PDF

Preview

Summary

Többszörös lineáris regresszió-analízisben mivel teszteli a magyarázó változók szignifikanciáját? t-próbávalMi a törölt maradék fogalma? Az a maradék, amikor az adott megfigyelés nem vesz részt az egyenes becslésében.Mikor számítjuk ki a Kendall – féle rangkorrelációt Amikor legalább az egyik változ...

Description

Többszörös lineáris regresszió-analízisben mivel teszteli a magyarázó változók szignifikanciáját? t-próbával Mi a törölt maradék fogalma? Az a maradék, amikor az adott megfigyelés nem vesz részt az egyenes becslésében. Mikor számítjuk ki a Kendall – féle rangkorrelációt Amikor legalább az egyik változó ordinális típusú Miért hívják a variancia-analízist lineáris modellnek? Azért mert a kezelés hatások összeadódnak és additíven alakítják a függő változó értékét. Mit nevezünk többszörös lineáris regresszió-analízisnek? Amikor egy függő változót több magyarázó változóval írunk le. Milyen próbát kell alkalmazni, ha az egyedeken két különböző időpontban mérünk egy tulajdonságot? Párosított t-próbát. Mit jelent a regresszióanalízisben a becslés standard hibája? A maradékok szórása. Két mintás z-próbánál a szabadságfok … n1+n2-2 Az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége 10%. A hamis munkahipotézis 10%-is tévedési valószínűséggel elvetjük. A regresszió-analízisben a magyarázó változók ... nem sztochasztikus változók (nem véletlenszerűen befolyásolt) Két változó között mikor függvényszerű a kapcsolat? Amikor az egyik változó egyértelműen meghatározza a másikat. Mitől függ Akaike-féle információs kritérium (AIC) értéke? Az illesztett modell maradékaitól és a paramétereinek számától. Mi a Durbin-Watson teszt alternatív hipotézise? A hibatagok autokorrelálnak. A regresszió-analízisben mit nevezünk extrapolációnak? Amikor a magyarázó változó terjedelmén kívül becslünk. Mi a Kolmogorov – Smirnov teszt alternatív hipotézise? A minta nem normális eloszlású. Több szempontos varianciaanalízis: Olyan analízis, amelyben kettő vagy több faktor van. A standardizált regressziós modellben van tengelymetszet? Nincs, mert a függő változó várható értéke nulla. Mi az F-próba nullhipotézise? A két variancia megegyezik, az hányadosuk várható értéke 1. Mi a parciális autokorreláció? Idősoroknál egy változó saját késleltetett értékeivel vett lineáris összefüggés, amikor kiszűrjük az előző időpontok befolyásoló hatásait.

A regresszió-analízisben mit jelent a tengelymetszet? A magyarázó változó nulla értékénél ennyi a függő változó értéke. Mit jelent a t-próba ereje? A valódi delta különbség kimutatásának valószínűségét. A variancia-analízisben hogyan teszteli a mintán belüli varianciák azonosságát? Levene-teszttel. Mi az elsőfajú hiba fogalma? Az igaz nullhipotézis téves elvetése. Mit nevezünk Box-Cox transzformációnak? A függő változó transzformációját, ha nem teljesül a regresszió-analízisben a normális eloszlás feltétele. Amikor a korrelációs együttható szignifikáns … . legtöbbször csak a két változó azonosan ingadozik, nincs szorosan vett ok és okozati kapcsolat közöttük. Mit jelent a kereszt validálás (cross validation) fogalma? Különböző adatokon végezzük el a regressziós modell illesztését és a validációt. Melyik modell jobb? Amelyiknek kisebb a standard hibája. Mikor kell egy mintás z-próbát alkalmazni? Ismert szórású sokaság középértékének összehasonlítása egy értékkel. Mit nevezünk Box–Tidwell transzformációnak? A független=magyarázó változó transzformációját, ha nem teljesül a regresszióanalízisben a linearitás feltétele. Mit jelent a homoszkedasztikusság fogalma? A hiba varianciája állandó a becsült értékek függvényében. A regresszióanalízisben, ha az együttható konfidencia határa előjelet vált ... akkor nullával egyenlő Mikor alkalmazható a Spearman – féle rangkorreláció? Amikor legalább az egyik változó ordinális típusú. Mi történik, ha a szignifikancia szintet 5%ról 10%ra emeljük? Nő az elsőfajú és csökken a másodfajú hiba elkövetésének valószínűsége. Igaz nullhipotézis téves elvetése. Elsőfajú hiba. A regresszió analízisben mi a variancia-analízis nullhipotézise? A regresszió és a hiba varianciája megegyezik Mit jelent a multikollinearitás fogalma? a magyarázó változók között lineáris függőség van Multikollinearitáskor… a magyarázó változók lineárisan nem függetlenek Az OLS regresszió megalkotója Carl Friderich Gauss

Melyik állítás igaz? A VIF minimális értékét az 1-et akkor veszi fel, amikor az adott magyarázó változó nem korrelál a többivel A regresszió-analízisben mit jelent, ha az együttható t-próbája nem szignifikáns Az együttható értéke szignifikánsan nem tér el a nullától. Mit csinál, ha a regresszió-analízisben nem teljesül a normális eloszlás feltétele? Transzformálom a függő változót Hogyan számítjuk a korrelációs indexet? A regresszió és az összesen eltérés-négyzetösszeg hányadosaként A Pearson-féle korrelációs együttható értéke milyen eloszlású? A nullhipotézis esetén Student-féle, n-2 szabadságfokkal ???A korrigált R-négyzetnél mivel korrigáljuk az R-négyzet értékét? Az összesen és a maradék szabadságfokának hányadosával. A maradék és a regrisszió szabadságfokának hányadosával Mi történik multikollinearitás esetén? A regressziós együtthatók standard hibái megnőnek. A lépésenkénti regresszió-analízisben mit jelent a „backward” technika? Amikor az első lépésben az összes magyarázó változót bevonom a modellbe, és lépésenként hagyom ki őket, ha szükséges. Két változó független egymástól, … ha az egyik változásából nem lehet következtetni a másik változására. Hogyan számítjuk ki a Spearman-féle rangkorrelációt? A rangszámok különbségének négyzetéből. Mi történik, ha a szignifikancia-szintet 1%-ról 10%-ra emeljük? Nő az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége és a statisztikai próba ereje. Létezik egyetlen „legjobb” modell mérőszám? Nem, mert a végső modell kiválasztása a becslési pontosság és az egyszerűség kompromisszuma. Mit jelent a variancia-analízisben, ha az F-próba szignifikáns? Létezik legalább egy szignifikáns kontraszt a csoportok között. (van különbség) Több –szempontos variancia analízis. Olyan analízis, amelyben kettő vagy több faktor van (csoportosító tényező) Mit csinál, ha a többszörös lineáris regresszió-analízisben az egyik magyarázó változó nem szignifikáns? Törlöm a modellből, és újra elvégzem az illesztést. Mikor nincs multikollinearitás a szintetikus mutató szerint? Ha a magyarázó változók determinációs együtthatóinak összege megegyezik a többszörös determinációs együttható értékével. Melyik állítás igaz? A Pearson-féle korrelációs együttható meghatározható a változók standardizált értékeinek skaláris szorzatával is. Milyen mutatószámmal jellemezzük a szélsőséges eseteket?

Mahalanobis-féle távolsággal (Cook-kiugró esetek) Mi a hatványhalmaz regresszió? Amikor a magyarázó változók összes részhalmazaira regresszió analízist készítünk. Mit nevezünk Box-Tidwell transzformációnak? A magyarázó változók transzformációját, ha nem teljesül a lineáris kapcsolat a regresszió analízisben. (Box-Cox) Mikor kell egymintás z-próbát alkalmazni? Ismert szórású sokaság középértékeinek összehasonlítása egy értékkel (t-próba: ismeretlen szórású.) Mit jelent a regressziós egyenes konfidencia intervalluma? Ez az intervallum tartalmazza a sokaság valódi regressziós egyenesét. Kétváltozós regresszió-analízisben az x-tengelyen… a független változó szerepel Mi az LSD? Az a legkisebb szignifikáns differencia két csoport között, ami a kezelésnek tudható be. A regresszió analízisben mivel teszteljük a modell paramétereit? t-próba Az Excelben a variancia-analízisben mit jelent az Összesen SS értéke? A függő változó eltérés-négyzetösszegét. (a maradékok eltérés-négyzetösszegét-csop belüli SS) (a kezelések okozta eltérés-négyzetösszeget-csop közötti SS) Melyik modell a jobb? Amelyiknek kisebb a standard hibája. (amelyiknek nagyobb a korrigált R négyzete amelyiknek kisebb az AIC értéke) Ha a Durbin-Watson teszt értéke a nullához közelít,… akkor pozitív autokorreláció van (2nél nincs autokorr.=nullhip. 0-nál pozitív 4-hez közelítve negatív autokorr) Mit jelent a var-analízisben ha az F próba szign? Létezik legalább egy szign. kontraszt a csoportok között.(leg 1 pár eltér) Milyen VIF érték mutatja a nagyon erős multikollinearitást? 5 felett Mivel teszteljük két csoport varianciájának egyenlőségét? F-próbával. A variancia-analízisben a függő változó heterogenitását… két részre bontjuk. Mit nevezünk „regresszió törő” megfigyelésnek? Aminek a maradéka szignifikánsan eltér a többi megfigyelés maradékától. Több-szempontos variancia-analízis. Olyan analízis, amelyben kettő vagy több faktor van. Mire nem alkalmas a Kolmogorov-Smirnov próba?

Két középérték különbségének tesztelésére. Hogyan függ a variancia-analízis ereje az elsőfajú hiba valószínűségétől? Minél nagyobb az elsőfajú hiba valószínűsége, annál nagyobb a próba ereje. A regresszió-analízisben mit nevezünk extrtapolációnak? Amikor a magyarázó változó terjedelmén kívül becsülünk. A regresszió-analízisben mit jelent a magyarázó változó ? A regressziós egyenes meredekségét. A legkisebb négyzetek módszere… a mért és becsült értékek különbségének négyzetösszegét minimalizálja. Mit jelent, ha egy modell heteroszkedasztikus? A modell maradékainak szórása nem állandó. Kétmintás z-próbánál a szabadságfok… n1+n2-2. Hogyan függ a variancia-analízis ereje az egy csoporton belüli megfigyelések számától? Minél több a megfigyelések száma, annál nagyobb a próba ereje. A VIF meghatározható a magyarázó változók korrelációs mátrixának inverzéből? Igen, a főtátló elemei. Nullhipotézis esetén a Durbin-Watson teszt várható értéke: 2 Regressziós modell validálása: A függő változó értékei (hibatagok) függetlenek, nulla várható értékű normális eloszlású, homoszkedasztikus. A regresszió analízisben a független változó együtthatójának a mértékegysége. A függő változó mértékegysége osztva a független változó mértékegységével. Mikor számítjuk ki a korrelációs indexet? Amikor a két változó közötti kapcsolt nem lineáris. A regresszió-analízisben az ajánlott legkisebb megfigyelések száma. 30 Mivel méri az elsőrendű autokorrelációt? Durbin-Watson teszttel. Mit jelent az autokorreláció fogalma? A hibatagok linerárisan nem függetlenek. Mivel méri a normalitást? Shapiro-Wilk teszttel. Milyen VIF érték mutatja a teljes hiányát a multikollinearitást? 1 körüli érték. Milyen VIF érték esetén gyanús a multikollinearitás? 2 felett Kinek a nevéhez fűződik a független többmintás teszt? Kruskal Walis H próba

Kinek a nevéhez fűződik a variancia-analízis? Kruskal Walis H próba Kinek a nevéhez fűződik a független kétmintás teszt? Mann Whitney, U próba Kinek a nevéhez fűződik a páronként összetartozó minták tesztje? Wilcoxon Kinek a nevéhez fűződik a k számú összetartozó minták tesztje? Friedman Kinek a nevéhez fűződik az ismételt méréses variancia-analízis? Friedman Melyik több eloszlás egyezésének vizsgálatára alkalmas? Friedman Melyik két eloszlás egyezésének a vizsgálatára alkalmas nem paraméteres statisztikai próba? Wilcoxon Melyik a rendezett mintán alapuló, több mintás hipotézis vizsgálatára alkalmas? Kruskal Walis H próba Melyik két független minta medián egyezésének igazolására való eljárás? Mann Whitney U próba0 Mi a nullhipotézise a Mann-Whitney-u próbának? A két sokaság ugyanabba az eloszlásba tartozik. Mi a nullhipotézise a Wilcoxon tesztnek? A páronkénti különbségek a nulla körül szimmetrikusan helyezkednek el. Mi a nullhipotézise a Friedman tesztnek? A különbségek a nulla körül szimmetrikusan helyezkednek el. Mi a nullhipotézise a Kruskal-Walis H próbának? Minden minta azonos eloszlású sokaságból származik. Mi igaz a Kruskal-Walis H próbára? A próba segítségével „h” darab „nh” elemszámú mintát vizsgálhatunk. Mi igaz a Friedman tesztre? A k számú minta elemei összefüggnek Mi igaz a Friedman tesztre? az n1+n2+….nk elemű mintából egyetlen rangsort képeznek Mi igaz a Wilcoxon tesztre? A két minta elemei páronként összefüggnek Mi igaz a Wilcoxon tesztre? az n1+n2 elemű mintából egyetlen rangsort képeznek Mi igaz a Mann-Whintney-u próbára? Csak az egyezésre ad elfogadható, megbízható eredményt. Mi igaz a Mann-Whitney-u próbára? Ordinális vagy skála típusú adatoknál használható.

Mi az OLS regresszió? A maradékok négyzetösszegének a minimalizálása. Normális eloszlás vizsgálatának a tesztje… Kolmogorov-Smirnov-próba Mivel korrigáljuk R-négyzetet? összesen szabadságfok/maradék szabadságfokával Keresztvalidálás: Több modellre készítjük el a regressziót. Mit jelent a kapcsolt rang fogalma? Amikor két érték tökéletesen megegyezik, ezért a rangszámuk azonos lesz. Mi a Durbin-Watson teszt nullhipotézise? A hibatagok között nincs autokorreláció. Mi a Breusch-Pagan teszt nullhipotézise? A hiba varianciája független a becsült értékektől. Mi a Breusch-Pagan teszt alternatív hipotézise? A hiba varianciája függ a becsült értékektől. Van előjele a korrelációs indexnek? Van, mert a kapcsolat szorosságát és irányát méri. A regresszió-analízisben mit jelent a magyarázó változó együtthatója? A regressziós egyenes meredekségét. A Pearson-féle korrelációs együttható értéke… -1 és 1 között lehet, amelynek a konfidencia intervalluma abszolút értékben 1-hez közelítve egyre aszimmetrikusabb. Az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége 5%. Az igaz nullhipotézist 5%-s tévedési valószínűséggel elvetjük. A regresszió-analízisben mit nevezünk kiugró értéknek? A függő változó egyik értéke a középértékétől nagyon messze esik. A regresszió-analízisben mi mutatja a magyarázó változók relatív jelentőségét? A standardizált regressziós együtthatók. A regresszió-analízisben hogyan számítjuk az F-próbát? A regresszió MS és az MSE hányadosaként. Mi a Mahalanobis-féle távolság? A standardizált érték négyzete. Milyen tesztet használ a maradékok autokorrelációjának kimutatásához? Durbin-Watson tesztet. Az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége 1%. A hamis munkahipotézist 1%-s tévedési valószínűséggel elvetjük. Mit mutat a VIF? A magyarázó változó becsült együtthatójának varianciája hányszorosa annak, ami a multikollinearitás hiányakor lenne. A k-szoros kereszt-validáció során...

a teljes mintát k-számú véletlen mintára osztjuk. A k számú alminták egy csoportja a validációt, a maradék k-1 csoportok kombinációja a modell optimalizálását szolgálja. A regresszió-analízisben mit nevezünk szélsőséges esetnek? A magyarázó változó egyik esete a középértékétől nagyon messze esik. Ha a Durbin-Watson teszt értéke 4-hez közelít,... akkor negatív autokorreláció van. Mi történik, ha a szignifikancia-szintet 10%-ról 1%-ra csökkentjük? Csökken az elsőfajú hiba elkövetésének valószínűsége és a statisztikai próba ereje. A halmaz részhalmazainak száma: 2 az n-ediken, ahol n a halmaz elemeinek a száma. Mi a determinációs együttható? Az r-érték négyzete, százalékos formában kifejezve a meghatározottságot jellemzi. A regresszió-analízisben melyek a torzító megfigyelések? A szélsőséges esethez tartozó kiugró érték. A lineáris regresszió-analízis alkalmazhatósági feltételei. Magas mérési szintű változók, normális eloszlásúak, a változók között feltételezhető a lineáris kapcsolat. Két változó között sztochasztikus a kapcsolat, … ha a kapcsolatot „véletlenszerű” események zavarják. Mivel teszteli a maradékok homoszkedasztikusságát? Breusch-Pagan teszttel. Hogyan kell értelmezni a korrelációs indexet? A függő és független változók közötti kapcsolat szorosságát méri.

A regresszió-analízisben a tengelymetszet mértékegysége. o Megegyezik a függő változó mértékegységével. o A függő változó mértékegysége osztva a független változó mértékegységével. o Megegyezik a független változó mértékegységével. o Nincs mértékegysége, mert ez egy standardizált paraméter. Mi alapján határozzuk meg a regresszió-analízisben a Cook-távolságot? o o o o

A standardizált maradékok négyzetösszegéből. A független változó standardizált értékének négyzetéből. A becsült értékek szórásából. A törölt maradékok négyzetösszegéből.

Melyiknek kisebb a hibája, az inter-, vagy extrapolációnak? o o o o

Az extrapolációnak, mert az egyenes konfidencia intervalluma itt nagyobb. Az interpolációnak, mert az egyenes konfidencia intervalluma itt nagyobb. Az extrapolációnak, mert az egyenes konfidencia intervalluma itt kisebb. Az interpolációnak, mert az egyenes konfidencia intervalluma itt kisebb.

A regresszió-analízisben mit nevezünk interpolációnak? o Amikor a magyarázó változó terjedelmén kívül becsülünk o Amikor a magyarázó változó egy szórásnyi távolságán belül becsülünk.

o Amikor a magyarázó változó terjedelmén belül becsülünk. o Amikor a magyarázó változó 95%-os konfidencia intervallumán belül becsülünk. Mit jelent a heteroszkedasztikusság fogalma? o o o o

A hiba varianciája függ a becsült értékektől. A hiba varianciája állandó a független változók függvényében. A hiba varianciája állandó a függő változók függvényében. A hiba varianciája állandó a becsült értékek függvényében.

A lépésenkénti regresszió-analízisben mit jelent a „fordward” technika? Amikor az első lépésben csak egy magyarázó változót vonok be a modellbe, és lépésenként próbálkozom a többivel....