BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG PDF

Preview

Summary

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNGLỚP: CQ58/21.NHÓM 2Đề tài: Nghiên cứu tác động của tổng đầu tư (I), xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ 2001 đến 2020Thành viên nhóm:STT Họ và tên Phụ trách nghiên cứuDương Thị HoaLê Thị LoanLê Minh NgọcVũ Thị Ngọc ÁnhNguy...

Description

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG LỚP: CQ58/21.9 NHÓM 2 Đề tài: Nghiên cứu tác động của tổng đầu tư (I), xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 Thành viên nhóm: STT

Họ và tên

Phụ trách nghiên cứu

Dương Thị Hoa Lê Thị Loan Lê Minh Ngọc Vũ Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Công Khánh Hoàng Phương Thùy

Các biến kinh tế sử dụng: STT

Tên

Loại

Định nghĩa

Đơn vị đo

1

GDP

Biến phụ thuộc

Tổng sản phẩm quốc nội

tỷ đồng

2

EX

Biến độc lập

Xuất khẩu

triệu USD

3

IM

Biến độc lập

Nhập khẩu

triệu USD

4

I

Biến độc lập

Đầu tư

tỷ đồng

Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong 70 năm hình thành và phát triển của ngành Công Thương, cùng các dấu mốc lịch sử của đất nước, hoạt động đầu tư,xuất nhập khẩu của Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng cũng như sự đổi mới sáng tạo của nền kinh tế. Có rất nhiều yếu tố tác động đến GDP, trong đó quan trọng nhất phải kể đến hoạt động đầu tư, xuất- nhập khẩu. Đầu tư theo nghĩa rộng là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Xuất, nhập khẩu thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế ổn định và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân. Đặc biệt, GDP năm 2020 tăng 2,91% -tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới; cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đứng vững trong sự đứt gãy thương mại quốc tế trên toàn cầu, giữ được đà tăng trưởng và tạo lực kéo quan trọng cho cả nền kinh tế. Mặc dù xuất nhập khẩu đem lại nhiều thuận lợi song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, nếu không có sự kiểm soát của Nhà nước một cách chặt chẽ kịp thời sẽ gây các thiệt hại khi buôn bán với nước ngoài. Các hoạt động xấu về kinh tế xã hội như buôn lậu, trốn thuế, ép cấp, ép giá dễ phát triển. Chính vì vậy, hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu đang là một vấn đề cấp bách cần được Chính phủ và các cơ quan bộ ngành quan tâm, quán triệt sao cho thật hợp lý, cũng là lý do nhóm em chọn đề tài : “Nghiên cứu tác động của tổng đầu tư (I), xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ 2001 đến 2020” 2. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tác động của đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam qua những số liệu cụ thể, từ đó có cái nhìn tổng thể, sâu sắc hơn về GDP của Việt Nam giai đoạn 2001 đến 2020. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng Ảnh hưởng của tổng đầu tư (I),xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 3.2 Phạm vi Không gian: Việt Nam Thời gian : 2001 -2020 Nội dung : Nghiên cứu tác động của tổng đầu tư (I), xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn từ 2001 đến 2020 4. Ý nghĩa Bài nghiên cứu không chỉ tổng hợp đầy đủ cơ sở lý luận tác động của tổng đầu tư, xuất nhập khẩu đến GDP của Việt Nam mà còn đo lường mức độ các yếu tố (I, EX, IM) ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam thông qua mô hình kinh tế lượng được sử dụng. Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu tư, giảm tỷ lệ rủi ro xuất nhập khẩu, duy trì mức độ ổn định GDP và sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh hỗn loạn của đại dịch Covid 19. Bài nghiên cung cấp cơ sở khoa học đáng tin cậy có thể dùng để định hướng cho các công trình nghiên cứu sau này. Đồng thời cung cấp bộ số liệu, dẫn chứng toàn diện cho các cơ quan, Bộ/Ngành trên cả nước nắm được tình hình chung về thực trạng GDP Việt Nam hiện nay. Kết quả bài nghiên cứu sẽ góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các yếu tố tổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội GDP. 5. Kết cấu Chương I: Thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Chương II: Kết quả nghiên cứu và kiểm định mô hình Chương III:Khắc phục khuyết tật Chương IV: Kết luận và khuyến nghị CHƯƠNG I: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Thiết kế nghiên cứu 1.1.1 Xây dựng số liệu nghiên cứu Bài nghiên cứu sử dụng bộ số liệu thứ cấp được tổng hợp qua từng năm với nguồn số liệu từ Tổng cục thống kế. Bảng kê với 3 biến độc lập: tổng đầu tư, xuất khẩu và nhập khẩu; cùng với đó là biến phụ thuộc: Tổng sản phẩm quốc nội.

Bảng số liệu sau đây cho chuỗi thời gian từ năm 2001 – 2020 về tổng đầu tư (I – Đơn vị tỷ đồng); xuất khẩu của Việt Nam (EX – Đơn vị triệu USD); nhập khẩu của Việt Nam (IM – Đơn vị triệu USD) và cuối cùng là Tổng sản phẩm quốc nội (GDP – Đơn vị tỷ đồng) Năm

GDP (tỷ đồng)

EX (triệu USD)

IM (triệu USD)

I (tỷ đồng)

2001

481295

15027

16162

170496

2002

535762

16706

19733

200145

2003

613443

20176

25227

239246

2004

715307

26504

31954

290927

2005

914001

32442

36978

343135

2006

1061565

39826

44981

404712

2007

1246769

48561

62682

532093

2008

1616047

62685

80714

616735

2009

1809149

57096

69949

708826

2010

2157828

72237

84839

830278

2011

2779880

96906

106750

924495

2012

3245419

114529

113780

1010114

2013

3584262

132033

132044

1094542

2014

3937856

150217

147852

1220704

2015

4192862

162017

165570

1366478

2016

4502733

176851

174978

1487638

2017

5005975

215119

213215

1670196

2018

5542332

243697

237242

1857061

2019

6037347

264267

253696

2048525

2020

6293144

282629

262691

2164457

1.1.2. Lựa chọn mô hình nghiên cứu Để đánh giá được tác động của tổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020, chúng tôi sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS được hồi quy dựa trên phần mềm Eviews 12. Sau khi tiến hành hồi quy chúng tôi sẽ đánh giá các biến β1, β2, β3, β4 có phù hợp với lý thuyết kinh tế không. Sau đó chúng tôi tiến hành kiểm định khuyết tật của mô hình và cuối cùng sẽ đưa mô hình hoàn chỉnh cùng các kết luận phân tích kèm theo. 2.1.3. Lập phương trình mô tả mối quan hệ của các biến Log (GDP ) = β1 + β2log (EX) + β3log (IM ) + β4log (I ) + u i

Biến phụ thuộc: Biến độc lập:

i

i

i

i

GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GDP I: Tổng đầu tư EX: Xuất khẩu IM: Nhập khẩu

β1: Hệ số chặn β2; β3; β4: Các tham số chưa biết của mô hình u : Sai số ngẫu nhiên 1.2 Phương pháp nghiên cứu 1.2.1. Phương pháp tổng hợp kế thừa Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp trên cơ sở dữ liệu của Tổng cục thống kê và Thống kê hải quan với các chỉ tiêu theo chuỗi thời gian từ 2001 tới 2020. Các chỉ tiêu được đưa ra là Tổng đầu tư (tỷ đồng); Xuất khẩu (triệu USD); Nhập khẩu (triệu USD) và Tổng sản phẩm quốc nội (tỷ đồng). Sau khi dữ liệu được thu thập, nhóm đã tiến hành mã hóa và đưa vào phần mềm Eviews để phân tích và đánh giá tác động của tổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam trong giai đoạn từ 2001 – 2020. Bên cạnh đó nhóm nghiên cứu cũng đã kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo đánh giá về tác động của tổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Từ đó tổng hợp và phát triển, đưa ra kết luận khái quát chung về tác động của cả ba yếu tố nêu trên đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020 đồng thời là những khuyến nghị và giải pháp kèm theo đó. i

1.2.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS (hồi quy bằng phần mềm Eviews) Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS (ordinary least squares – OLS) là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để ước lượng các tham số trong phương

trình hồi quy. Để tối thiểu hóa tổng bình phương của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu thập được và đường (hay mặt) hồi quy. Sử dụng đặc biệt nhờ đó mà phương pháp này là phương pháp mạnh nhất và được nhiều phương pháp này kèm theo một vài giả thiết, các ước lượng thu được có tính chất người thích sử dụng. Số liệu trong bài nghiên cứu được tổng hợp từ tổng cục thống kê và thống kê hải quan qua từ năm 2001 đến năm 2020 (N=20) để nghiên cứu sự tác động của tổng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Từ hàm hồi quy tổng thể ta có hàm hồi quy mẫu: Log (GDPi) = 1 + 2log (EXi) + 3Log (IMi) + 4log (Ii) Theo phương pháp OLS, ta cần tìm các giá trị β2, β3, β4 sao cho tổng bình phương phần dư là bé nhất. Dựa trên kết quả chạy mô hình OLS cho thấy tất cả các biến giải thích được phần trăm sự biến đổi của tăng trưởng kinh tế, cho phép chúng ta dự báo được những thay đổi về tăng trưởng kinh tế trong tương lai, … CHƯƠNG II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 2.1 Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eviews Với số liệu từ mẫu trên, sử dụng phần mềm Eviews 12 để ước lượng, ta có báo cáo sau: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 03/04/22 Time: 14:27 Sample: 2001 2020 Included observations: 20 Variable LOG(EX) LOG(IM) LOG(I) C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic

Coefficient Std. Error

t-Statistic

0.798063 0.165620 4.818636 -0.691085 0.230478 -2.998485 0.882451 0.215897 4.087371 1.478895 0.758356 1.950134 0.996873 0.996287 0.052778 0.044568 32.68597 1700.390

Prob. 0.0002 0.0085 0.0009 0.0689

Mean dependent var 14.54544 S.D. dependent var 0.866142 Akaike info criterion -2.868597 Schwarz criterion -2.669451 Hannan-Quinn criter. -2.829722 Durbin-Watson stat 0.704993

Prob(F-statistic)

0.000000

Báo cáo 1: Kết quả ước lượng mô hình tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo xuất khẩu (EX), nhập khẩu (IM) và tổng đầu tư (I) từ 2001 đến 2020 - Mô hình hồi quy mẫu có dạng: SRM: log(GDPi) =1+2 EXi +3 IMi +4 Ii +ei Trong đó:

1= 1.478895 2= 0.798063 3= -0.691085 4= 0.882451

Thay vào mô hình hồi quy mẫu, ta có: log(GDPi) = 1.478895+0.798063xlog EXi-0.691085xlog IMi+0.882451xlog Ii +ei

- Ý nghĩa kinh tế: 1= 1.478895 không có ý nghĩa kinh tế. 2= 0.798063 cho biết khi xuất khẩu tăng 1% với điều kiện các yếu tố khác không đổi thì tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình tăng 0.798063%. 3= -0.691085 cho biết khi nhập khẩu tăng 1% với điều kiện các yếu tố khác không đổi thì tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình giảm 0.691085%. 4= 0.882451 cho biết khi tổng đầu tư tăng 1% với điều kiện các yếu tố khác không đổi thì tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình tăng 0.882451%. 2.2 Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy 2.2.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy : * Kiểm định cặp giả thuyết: {{H0:R2= 0 MHHQ không phù hợp {H1:R2>0 MHHQ phù hợp * Tiêu chuẩn kiểm định: F= R2/31-R2/n-4 * Với mức ý nghĩa 0.05, miền bác bỏ: W=F/F>F0,053,n-4 → Từ báo cáo 1, ta có Fqs=1700,390

→ Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có F0,053,n-4= F0,053,16=3,24 Fqs=1700,390>3,24=F0,053,16Fqsthuộc W → Vậy với α = 0.05 thì hàm hồi quy phù hợp. 2.2.2 Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy  Kiểm định 1. * Kiểm định cặp giả thuyết sau:

H0 :1=0 H1: β1 ≠ 0

*Tiêu chuẩn kiểm định: T = 1Se(1) ~ T(n-4) * Miền bác bỏ : W = { T / T>t2(n-4) } với mức ý nghĩa α = 5% → Từ báo cáo 1, ta có: Tqs = 1,950134 → Tqs= 1,950134 Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có t 0.02516 = 2,12 Ta thấy : Tqs < t0,02516 → Tqs< W . Do đó chưa đủ có sở bác bỏ giả thuyết Ho, tạm chấp nhận Ho  Kiểm định 2. * Kiểm định cặp giả thuyết sau: H0 :2=0 H1: β2 ≠ 0 *Tiêu chuẩn kiểm định: T = 2Se(2) ~ T(n-4) * Miền bác bỏ : W = { T / T>t2(n-4) } với mức ý nghĩa α = 5% → Từ báo cáo 1, ta có: Tqs = 4,818636 → Tqs= 4,818636 Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có t 0.02516 = 2,12 Ta thấy : Tqs > t0,02516 → Tqs> W . Do đó bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Kết luận : Vậy với mức ý nghĩa 5% như trên, ta thấy xuất khẩu có ảnh hưởng đến GDP ở Việt Nam  Kiểm định 3. * Kiểm định cặp giả thuyết sau: H0 :3=0 H1: β3 ≠ 0 *Tiêu chuẩn kiểm định: T = 3Se(3) ~ T(n-4) * Miền bác bỏ : W = { T / T>t2(n-4) } với mức ý nghĩa α = 5% → Từ báo cáo 1, ta có: Tqs = -2.998485→ Tqs= 2.998485 Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có t 0.02516 = 2,12 Ta thấy : Tqs > t0,02516 → Tqs> W . Do đó bác bỏ Ho, chấp nhận H1

Kết luận : Vậy với mức ý nghĩa 5% như trên, ta thấy nhập khẩu có ảnh hưởng đến GDP ở Việt Nam  Kiểm định 4. * Kiểm định cặp giả thuyết sau: H0 :4=0 H1: β4 ≠ 0 *Tiêu chuẩn kiểm định: T = 4Se(4) ~ T(n-4) * Miền bác bỏ : W = { T / T>t2(n-4) } với mức ý nghĩa α = 5% → Từ báo cáo 1, ta có: Tqs = 4.087371 → Tqs= 4.087371 Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có t 0.02516 = 2,12 Ta thấy : Tqs > t0,02516 → Tqs> W . Do đó bác bỏ Ho, chấp nhận H1 Kết luận : Vậy với mức ý nghĩa 5% như trên, ta thấy đầu tư có ảnh hưởng đến GDP ở Việt Nam 2.2.3 Kiểm định khuyết tật 2.2.3.1 Kiểm định đa cộng tuyến a. Phương pháp hồi quy phụ  Ước lượng mô hình ban đầu thu được R₁2  Hồi quy mô hình có dạng: Log(EXi)= 1+2log(IMi)+3log(Ii)+Vi Dependent Variable: LOG(EX) Method: Least Squares Date: 03/04/22 Time: 20:35 Sample: 2001 2020 Included observations: 20 Variable LOG(IM) LOG(I) C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic

Coefficient Std. Error

t-Statistic

0.775794 0.280201 2.768707 0.339494 0.305251 1.112180 -2.130223 0.983043 -2.166968 0.994114 0.993422 0.077288 0.101549 24.45069 1435.642

Prob. 0.0131 0.2815 0.0447

Mean dependent var 11.25165 S.D. dependent var 0.952920 Akaike info criterion -2.145069 Schwarz criterion -1.995709 Hannan-Quinn criter. -2.115912 Durbin-Watson stat 0.576492

Prob(F-statistic)

0.000000

=> Kết quả trên dùng để kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến bằng phương pháp hồi quy phụ. + Kiểm định cặp giả thuyết H0: Mô hình gốc không có đa cộng tuyến H1: Mô hình gốc có đa cộng tuyến + Tiêu chuẩn kiểm định

F= R₁2/ (3- 1)1-R₁2/n-3~ F⁽2, n-3 ⁾ * Với mức ý nghĩa 0.05, miền bác bỏ: W=F/F>F0,052,n-3 Dựa vào mẫu

:Fqs= R₁2/ (k- 1)1-R₁2/n-k= 1435,642

Tra bảng ta có F0,052,n-3= F0,052,17=3,59 Fqs>3,59=F0,053,16Fqsthuộc W

Nên bác bỏ H , chấp nhận H 0

1

Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa = 5%, mô hình gốc có đa cộng tuyến b. Nhân tử phóng đại phương sai VIF Variance Inflation Factors: LOG(EX) Date: 03/04/22 Time: 22:14 Sample: 2001 2020 Included observations: 20

Coefficient Uncentered

Centered

Variable

Variance

VIF

VIF

LOG(EX)

0.027430

25103.60

169.8991

LOG(IM)

0.053120

49299.32

276.9017

LOG(I)

0.046612

61289.77

204.7310

C

0.575103

4129.278

NA

Ta có VIF (log (EX)) = 11-R₁2

= 169,8991 >10

Vậy mô hình gốc có đa cộng tuyến rất cao 2.2.3.2 Kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi a. Kiểm định White * Hồi quy mô hình ban đầu thu được tìm được phần dư e →ei2. i

* Hồi quy mô hình White có dạng: ei2=1+2log(EX)i+3ln(IM)i+4log(I)i+5log(EX)i2+6log(IM)i2+7log(I)i2+Vi

- Tổng các hệ số của mô hình là kW , hệ số xác định Rw2. - Sử dụng chương trình Eview để có báo cáo kiểm định White như sau: - Báo cáo 4: Kiểm định White của mô hình hồi quy Kiểm định White ko có tích nhân chéo

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS

1.163197 3.580980

Prob. F(3,16) Prob. Chi-Square(3)

0.3545 0.3104

1.247882

Prob. Chi-Square(3)

0.7415

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/04/22 Time: 21:30 Sample: 2001 2020 Included observations: 20 Variable

Coefficient Std. Error

C LOG(EX)^2 LOG(IM)^2 LOG(I)^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

t-Statistic

0.008978 0.016241 0.552766 0.000180 0.000325 0.553218 0.000127 0.000479 0.264888 -0.000252 0.000352 -0.714369 0.179049 0.025121 0.002356 8.88E-05 94.87118 1.163197 0.354492

Prob. 0.5881 0.5878 0.7945 0.4853

Mean dependent var 0.002228 S.D. dependent var 0.002386 Akaike info criterion -9.087118 Schwarz criterion -8.887972 Hannan-Quinn criter. -9.048243 Durbin-Watson stat 1.192602

* Kiểm định cặp giả thuyết: H : Mô hình gốc có phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi 0

H : Mô hình gốc có phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi 1

Mức ý nghĩa 5%

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: 2=nRW2~2kW-1 * Miền bác bỏ giả thuyết H , với mức ý nghĩa α = 0,05 0

W=2:2>2kW-1 → Ta có: ꭓ = 3.580980 qs

2

Tra bảng được: → Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thuyết H , chấp nhận giả thuyết H 0

0

Vậy với mức ý nghĩa 5% mô hình gốc không có phương sai sai số thay đổi b. Kiểm định glejser Sử dụng chương trình Eview để có báo cáo kiểm định glejser như sau: Heteroskedasticity Test: Glejser Null hypothesis: Homoskedasticity F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS

1.849940 5.150687

Prob. F(3,16) Prob. Chi-Square(3)

0.1788 0.1611

3.594243

Prob. Chi-Square(3)

0.3087

Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Date: 03/04/22 Time: 21:59 Sample: 2001 2020 Included observations: 20 Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C LOG(EX) LOG(IM) LOG(I)

0.450099 0.037662 0.119090 -0.161730

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

0.257534 0.118322 0.025603 0.010488 47.15335 1.849940 0.178818

0.367890 1.223461 0.080345 0.468751 0.111808 1.065124 0.104735 -1.544185

0.2389 0.6456 0.3026 0.1421

Mean dependent var 0.039014 S.D. dependent var 0.027267 Akaike info criterion -4.315335 Schwarz criterion -4.116188 Hannan-Quinn criter. -4.276459 D...