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Frases ciertas tipo test...

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Frases Ciertas

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1. El Índice de JENSEN mide, compara la rentabilidad esperada con la rentabilidad estimada 2. La Beta mide, el coeficiente de volatilidad o riesgo del título en relación al riesgo de mercado 3. Dentro del análisis interno de los activos financieros se encuentran los análisis, de marketing 4. Si el valor intrínseco de un titulo es superior al precio del mercado, se debe comprar 5. Los puntos mínimos de las cotizaciones de los títulos se denominan, soportes 6. Los puntos máximos de las cotizaciones de los títulos se denominan, resistencias 7. Si el precio actual de las acciones refleja sus precios anteriores nos encontramos frente a un, mercado débil (poca información, para su análisis) 8. Se denominan bonos americanos, a los que pagan intereses de forma periódica 9. Para resolver la frontera eficiente del conjunto de carteras eficientes, en el modelo de Markowitz se puede resolver, maximizando la renta y minimizando el riesgo 10. Según un criterio de precio de emisor cual sería una clase de obligación, con prima de reembolso 11. Un Dealer actúa en el mercado: Por cuenta propia, asumiendo el riesgo 12. Para la estimación de los parámetros en modelos (esperanzas N, varianzas N) cuando el número de elementos de la cartera lo componen 100 activos necesitará, 5150

100 x 100  3   5150 2

N x N  3  2

13. La amplitud de un mercado financiero viene determinada por, la cantidad de títulos financieros que se negocian (en el) 14. La determinación de la cartera óptima en el modelo de Markowitz se obtiene, punto de tangencia entre la frontera eficiente y las curvas de indiferencias 15. La formula siguiente: Antiguas divididas por nuevas y todo multiplicado por el precio del derecho a lo que sumamos el precio de emisión corresponde a, desembolso para adquirir una acción nueva 16. El riesgo total de una cartera es sistemático cuando, deriva del riesgo general del mercado 17. Son obligaciones con opción, aquellas que llevan incorporadas un derecho de compra de acciones 18. La compensación y liquidación de las operaciones de los mercados financieros en España se realizan por, Iberclear 19. El coeficiente de correlación entre un título y una cartera se obtiene, dividiendo la covarianza por las desviaciones típicas

20. Los brokers, son mediadores financieros que actúan por cuenta de terceros, sin asumir riesgos y cobran una comisión por los servicios prestados 21. En el caso de obligaciones convertibles, el coeficiente o ratio de conversión es el número de acciones que le corresponde a un obligacionista por cada obligación que desee convertir 22. Las Agencias de Valores, Sociedades de Valores y las Entidades de crédito que ostentan la condición de Miembro de mercado son las únicas que pueden introducir órdenes para negociar en el mercado bursátil español 23. Cuando el coeficiente de correlación entre títulos ρab = +1 si sólo existen 2 títulos la frontera eficiente será, la recta 24. En la bolsa de Nueva York cotizan 3000 valores. El número de parámetros necesarios para calcular la frontera eficiente según el modelo de Markowitz será, 4.504.500

3000 x 3000  3   4.504.500 2

N x N  3  2

25. Según la teoría de carteras de Markowitz, una cartera eficiente es aquella que proporciona el máximo rendimiento para un nivel de riesgo determinado o el mínimo riesgo para un nivel de rendimiento determinado 26. Dados dos activos de los que se sabe que el primero “A” tiene una σ del 10% el segundo “B” tiene una desviación típica del 16% y además se sabe que el coeficiente de correlación de los títulos ρab = +1. La cartera de mínima varianza será, aquella que esté formada en su totalidad por “A” 27. Una operación blanca consiste en, realizar inversiones sin disponer de fondos monetarios...