Prova Novembro 2018, questões PDF

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Prova p2 segundo semestre de 2018....

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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE CCSA - Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

CURSO: ECONOMIA_______ PROVA DE: ECONOMETRIA 2

PROFESSOR: ___CARLOS T.AKAMINE ____Turma / Etapa_____Data: __/_ _/__ Nota

TIPO DE PROVA: SEGUNDA PROVA

Nome do Aluno

Código de Matrícula

Vista à prova - Data: __/__/__ Visto:

Orientações ao aluno para realização da prova:

UTILIZE PELO MENOS TRÊS CASAS DECIMAIS PARA OS SEUS CÁLCULOS. RESPOSTAS À CANETA DE TINTA PRETA OU AZUL Utilize nível de significância de 5% nos teste de hipóteses a serem realizados.

1. (2,0 ponto) Os dados a seguir mostram as vendas de flores semanais e supondo que haja sazonalidade a cada 3 semanas (p = 3). Calcule : semana

1

2

3

4

5

6

Vendas

20

17

16

19

23

18

Use o método de sazonalidade aditiva ( com α = 0,3 e  = 0,6) nos dados a seguir e estime as vendas nos períodos: 7, 8, 9. 2.

Descreva os tipos de modelos a seguir e calcule a autocorrelação até a quarta ordem das seguintes séries e faça o gráfico de FAC. a) (1,5 ponto) Yt  at  0,36  at 1  0,22.at  2 onde at é um Ruído branco onde at é um Ruído branco

b) (1,5 ponto) Yt  at  0,75 Yt 1

3. (1,5 pontos) Faça o teste de Raiz Unitária (Dickey Fuller) supondo amostra de tamanho 100 no resultado a seguir. Descreva as hipóteses do teste e indique os valores utilizados. (utilize 5% de nível de significância)

 Yt  0,223 - 0,85 Yt1  0,058 Yt1  0,142 Yt2 (0,015) (0,014) Ep : (0,021) (0,18)

4. a) (1,0 ponto) Obtenha a previsão do instante 6, usando o modelo Yt  0,223  0,5  Yt1  0,4 ut1  ut t Yt

1 2,65

2 1,52

3 2,52

4 3,84

b) (1,0 ponto) Usando os dados anteriores calcule as diferenças:

Yt e 2Yt

Campus São Paulo: Rua da Consolação, 896 – Edifício Rev. Modesto Carvalhosa  Consolação  São Paulo - SP  CEP 01302-907 Tel. (11) 2114-8802 Fax (11) 2114 - 8816  www.mackenzie.br e-mail: [email protected]

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