Cuestionario Basilea II PDF

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CUESTIONARIO BASILEA II 1 son los objetivos de Basilea II? Promover seguridad en el sistema financiero. Mantener un sano nivel de capital en el sistema financiero. Incrementar la competitividad bancaria. Constituir una completa hacia el de riesgo. Plantear sensibles al riesgo 2 Pilar Constituye el d...

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CUESTIONARIO BASILEA II 1 ¿Cuáles son los objetivos de Basilea II? 

Promover seguridad en el sistema financiero.



Mantener un sano nivel de capital en el sistema financiero.



Incrementar la competitividad bancaria.



Constituir una aproximación más completa hacia el cálculo de riesgo.



Plantear métodos más sensibles al riesgo

2 ¿Este Pilar Constituye el núcleo del acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior: tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios (utilizando ratings externos o internos) y añade requisitos de capital por el riesgo operacional? 

Pilar I: el cálculo de los requisitos mínimos de capital

3 ¿El riesgo de crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales los cuales son:?   

PD (Probability of Default), o probabilidad de incumplimiento. LGD (Loss Given Default), o pérdida en el momento de incumplimiento (también se conoce como "severidad", indicando la gravedad de la pérdida). EAD (Exposure At Default), o exposición en el momento del incumplimiento.

4 Existen bancos con distintos niveles de sofisticación, el acuerdo propone distintos métodos para el cálculo del riesgo crediticio ¿Cuáles son los métodos? 

El Método Estándar



El Método de Ratings internos avanzado

5 ¿En este pilar los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción? 

Pilar II: el proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios

6 Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos estarán obligados a almacenar datos de información crediticia durante periodos largos, de: 

5 a 7 años para garantizar su adecuada auditoria y superar pruebas de stress testing

7 Para grupos financieros multinacionales se establecen colegios que, bajo la coordinación del supervisor de la entidad matriz, se encargan de la coordinación internacional de la supervisión del grupo financiero. ¿Cuáles son esos colegios? 

Colegios Supervisores

8. ¿En este pilar el acuerdo estableció normas de transparencia y exigió la publicación periódica de información acerca de su exposición a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios? 

Pilar III: la disciplina de mercado

9 ¿Cuáles son los objetivos del Pilar III?   

La generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional. La reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las entidades. La transparencia financiera a través de la homogeneización de los informes de riesgo publicados por los bancos.

10 ¿Cuáles son las áreas con las que se relacionan los 25 principios de Basilea?       

Requerimientos previos para una supervisión bancaria efectiva - Principio 1 Autorización y estructura - Principios 2 al 5 Requerimientos y regulaciones prudenciales - Principios 6 al 15 Métodos para la supervisión bancaria en marcha - Principios 16 al 20 Requerimientos de información - Principio 21 Poderes formales de los supervisores - Principio 22, y Banca internacional (extra fronteriza) - Principios 23 al 25

11 ¿Cuál es el principio para una supervisión bancaria efectiva? 

Proporcionar un sistema de supervisión bancaria efectivo en el cual las responsabilidades y proyectos estén bien definidos para cada una de las instituciones involucradas permitiendo así la supervisión de organizaciones bancarias. Cada institución debe poseer independencia operativa y contar con recursos adecuados.

12 ¿Mencione dos principios para la autorización y estructura?





Las actividades que les son permitidas a las instituciones bancarias que son reguladas, deben estar claramente definidas y el uso de la palabra Banco como nombre debe ser controlado lo más posible. La autoridad reguladora debe tener el derecho para plantear criterios y rechazar las solicitudes que no cumplen con los requerimientos.

13. ¿Mencione 3 principios para los requerimientos y regulaciones prudenciales?  



Los supervisores bancarios deben establecer en forma prudente y apropiada los requerimientos mínimos de capital para todos los bancos. Los supervisores bancarios deben estar cómodos y satisfechos con las políticas, prácticas y procedimientos que establezcan y rijan a los bancos para evaluar la calidad de activos, las provisiones y reservas por pérdidas relacionadas con préstamos. Los supervisores bancarios deben estar satisfechos con las políticas y procedimientos de los bancos para identificar, monitorear y controlar los riesgos del país, los riesgos en sus actividades de préstamos e inversiones internacionales y para mantener reservas apropiadas contra tales riesgos.

14 ¿Mencione 2 principios para los métodos de supervisión bancaria en marcha? 

Los supervisores bancarios deben mantener un regular contacto con la gerencia de los bancos y un fluido entendimiento en las operaciones de la institución.



Los supervisores bancarios deben poseer la capacidad para supervisar el grupo bancario en una base consolidada. Siendo esto un elemento esencial en la supervisión de bancos.

15. ¿Cuál es el principio para los requisitos de información? 

Los supervisores bancarios deben de asegurarse que cada banco mantenga registros adecuados, diseñados de manera que concuerden con políticas contables consistentes, con prácticas que permitan al supervisor obtener una visión verdadera y precisa de la condición financiera del banco y de la rentabilidad de sus negocios y que el banco haga publicaciones regulares del estado financiero, que reflejen realmente su condición.

16. ¿Cuál es el principio para los Poderes formales de los supervisores? 

Los supervisores bancarios deben tener la facultad de realizar acciones correctivas a tiempo cuando: los bancos falten al cumplimiento de ciertos requerimientos prudenciales (como los rangos de capital mínimo), existan violaciones a las regulaciones, los depositantes se vean amenazados de alguna manera.

17 ¿Mencione 2 principios de los bancos Extra-Fronterizo? 



Los supervisores de bancos deben practicar la supervisión global consolidada en organizaciones bancarias internacionalmente activas, aplicando y monitoreando apropiadamente en todos los aspectos las normas prudenciales, a los negocios manejados por estas organizaciones bancarias alrededor del mundo, primordialmente a sus sucursales extranjeras, co-inversiones y subsidiarias. Un componente clave en la supervisión consolidada es establecer el contacto entre los supervisores involucrados y establecer intercambios de información entre todos los demás supervisores involucrados, primordialmente con las autoridades supervisoras del país anfitrión....