Uebung 13 BS01 - BS01 Übungen PDF

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Wirtschaftswissenschaftliche Fakult¨at Lehrstuhl f¨ ur Statistics and Econometrics Prof. Dr. Florian Heiss ¨ Ubung 13, BS01 WS 17/18 Maßzahlen fu ¨r stat. Verteilungen & Lin. Regression Aufgabe 22 Ein Portfolio soll aus zwei Aktien gebildet werden. Ben¨otigte Daten finden Sie in A22_...

Description

Wirtschaftswissenschaftliche Fakult¨ at Lehrstuhl f¨ur Statistics and Econometrics Prof. Dr. Florian Heiss ¨ Ubung 13, BS01 WS 17/18

Maßzahlen f¨ ur stat. Verteilungen & Lin. Regression Aufgabe 22 Ein Portfolio soll aus zwei Aktien gebildet werden. Ben¨otigte Daten finden Sie in A22_kurse1.xlsx und A22_kurse2.xlsx. (a) Welches Portfolio w¨ urden Sie als risikoaverser Investor bevorzugen: Portfolio 1: 30% Apple und 70% Google Portfolio 2: 30% Deutsche Bank und 70% Lufthansa Begr¨unden Sie Ihre Wahl inhaltlich und zeigen Sie den Effekt empirisch in R. (b) Visualisieren Sie die Kursverl¨ aufe von Portfolio 2 in einer Grafik. Orientieren Sie sich dabei am Vorgehen in den Vorlesungsunterlagen (Abschnitt 8.11). (c) Neben einer geschickten Auswahl der Aktien l¨asst sich die Varianz eines Portfolios noch durch eine optimale Gewichtung der Aktien steuern. Verdeutlichen Sie diesen Effekt f¨ ur Portfolio 2 durch ein aussagekr¨aftiges Beispiel.

Aufgabe 23 In seinen Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland“ ver” o¨ffentlicht das Institut der Deutschen Wirtschaft die folgenden Daten uber Umsatz Y ¨ (in Mio. DM) des Jahres 1994 und Besch¨aftigtenzahlen X (in Tsd.) einiger deutscher Großfirmen (Excel-Datei A23_UmsatzBesch.xlsx: Umsatz und Anzahl der Besch¨ aftigten deutscher Unternehmen): Unternehmen VW Krupp Mannesmann Daimler-Benz Siemens Veba BASF Bosch

Umsatz

Zahl der Besch¨ aftigten 80 041 238 20 386 66,1 30 397 124,9 104 075 330,6 84 598 382 71 044 126,9 43 674 106,3 34 478 156,5

L¨ osen Sie die Teilaufgaben (a) bis (d) sowohl in R als auch Schritt f¨ ur Schritt mit dem Taschenrechner. (a) Zeichnen Sie ein Streudiagramm. (b) Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten zwischen X und Y . (c) Berechnen Sie eine lineare Regression von Y auf X und interpretieren Sie deren Ergebnis. Zeichnen Sie die Regressionsgerade. (d) Berechnen und interpretieren Sie das Bestimmtheitsmaß der Regression. (e) Begr¨unden Sie, warum Sie vielleicht lieber eine Regression von X auf Y berechnen w¨ urden....