Final Metodos SUB PDF

Preview

Summary

4/6/2020 Prova Matí: revisió d'intentscampusvirtual.ub/mod/quiz/review.php?attempt=818301&cmid=1420501 1/Tauler/ Els meus cursos/ 1920MDP_3607/ EXAMEN JUNY/Prova MatíComençat el dijous, 4 de juny 2020, 09 Estat Acabat Completat el dijous, 4 de juny 2020, 10 Temps emprat 31 minuts 3 segonsPre...

Description

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Tauler / Els meus cursos / 1920MDP_3607 / EXAMEN JUNY / Prova Matí

Pregunta 1 Completa

Puntuat sobre 1,00

S’ha analitzat una sèrie temporal de periodicitat trimestral mitjançant anàlisi e arribant a la següent especicació i estimació: (1-L)Yt = 0,7+ 0,38 Yt-4 + ut - 0,8 ut-1 + 0,4 ut-2 Si sabem que el valor de l'estadístic z associat al paràmetre theta_2 és igual a proposaries a continuació?

Trieu-ne una:

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 2 Completa

Puntuat sobre 1,00

Donada una sèrie amb dades anuals ns l'any 2017, s'han calculat les predic mètodes de les Dobles Mitjanes Mòbils i el de la Tendència Linial, obtenin prediccions per al període extra-mostral 2016 i 2017:

Entre ambdós mètodes, quin escolliries?

Trieu-ne una: DMM, ja que el seu error absolut mitjà (EAM) és inferior al de les predicciones fetes amb TL.

TL, ja que el seu error quadràtic mitjà (EQM) és inferior al de les predicciones fetes amb DMM.

TL, ja que el seu error absolut mitjà (EAM) és inferior al de les predicciones fetes amb DMM.

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 3 No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Es disposa d’una sèrie històrica Y t, amb dades anuals ns a l’any 2017. Prene 2017 com a període extra-mostral, s’ha decidit aplicar el mètode de l’allisat ex (AEH) per tal de fer-ne les corresponents prediccions, amb α=0,6 i γ=0,4. A la mostren les observacions de Yt per als darrers 4 anys disponibles de la sèrie, de la tendència (Tt ) i pendent (Bt ), per a l’any 2014, d’acord al mètode d’aquestes dades, digues quin és el valor de les prediccions per als anys 2016

Trieu-ne una:

(0.6*2.91)+(0.4*(2.9+0.09)) =2.942 (0.4*(2.942-2.9))+(0.6*0.09)=0.0708

3.00 i 3.10

2.99 i 3.08

2.99 i 2.99

PREDICIO = 2.942+0.0708*1= 3.0128 PREDICIO = 2.942+0.0708*2= 3.0803

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 4 Completa

Puntuat sobre 1,00

A partir d’una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, i seguint la metodolog s'ha procedit a especicar-la i estimar-la amb el programa Gretl, obtenint-se e s'adjunten a la taula següent (treballa amb un nivell de signicació del 95%). Digues quin és el model que s’ha especicat i estimat, independentment dels r obtinguts.

Variable dependent: (1-L) Yt Variables del Model:

Trieu-ne una: )4

Yt

ARIMA (1,0,2)(0,0,1) 4

Yt

ARIMA (1,1,0)(2,0,1) 4

Yt

ARIMA (1,0,1)(0,1,2) 4

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 5 Completa

Puntuat sobre 1,00

Després d’analitzar una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, s’ha proposa especicació: Yt ARIMA (1,0,1)x(0,1,2)4. Digues quina de les següents expres correspon amb aquesta especicació.

Trieu-ne una:

Pregunta 6 Completa

Puntuat sobre 1,00

Després d’analitzar una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, s’ha proposa especicació: LnYt ARIMA (1,0,0)x(2,0,1)4 . A partir de l’especicació proposa respecte de l’estacionarietat de la sèrie original Yt?

És estacionària en mitjana i en variància.

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 7 Completa

Puntuat sobre 1,00

El següent gràc correspon a una sèrie econòmica, amb dades trimestrals des semestre de 2010 ns al quart trimestre de 2014 (ambdós inclosos).D’acord hauria de ser el valor corresponent a l’estadístic H del contrast de Kruskal-Wal coherent amb la imatge? (nota: treballant amb un nivell de signicació del 5%, el valor crític per a la χ 2(3

Trieu-ne una:

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 8 No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Estudiant l’evolució de la taxa d’atur (%) mensual d’un país de la zona euro (Yt “unemployment”), s’han obtingut els correlogrames que pots veure tot seguit. A partir d'aquests correlogrames, què pots dir en relació a l'ordre d'integració d

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 9 Completa

Puntuat sobre 1,00

Digues quina de les següents armacions en relació als mètodes de predicció clàssica és correcta: Trieu-ne una:

Pregunta 10 Completa

Puntuat sobre 1,00

Es disposa d’una sèrie Yt de tipus IV i amb esquema additiu, amb dades tr primer trimestre de 2000 ns al tercer trimestre de 2018, ambdós incloso període extra-mostral les dades del darrer any complet, per tant, des del q 2017 ns al tercer trimestre de 2018, ambdós inclosos, i s’aplica el mètode d per tal de calcular les corresponents prediccions, obtenint-se els següents res B 0 = 16,4 ; B 1 = -0,03 ; IVEN 1T = -1,5 ; IVEN 2T = -0,7 ; IVEN 4T = 0,4 A partir de l’anterior enunciat, podem armar que:

Trieu-ne una:

tots els tercers trimestres de la sèrie se situen 1,8 punts per sobre de la resta de trimestres.

el segon trimestre de 2018 la sèrie se situarà 0 7 punts per sota de la mitjana anual

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 11 Completa

Puntuat sobre 1,00

Es disposa de dades mensualsde la taxa d’atur (%) des de maig de 2005 ns 2015 per Espanya.

Trieu-ne una:

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 12 Completa

Puntuat sobre 1,00

A partir d’una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, i seguint la metodolog s'ha procedit a especicar-la i estimar-la amb el programa Gretl, obtenint-se e s'adjunten a la taula següent (treballa amb un nivell de signicació del 95%). Què pots dir de l’estacionarietat i invertibilitat del model estimat?

Variable dependent: (1-L) Yt Variables del Model:

Trieu-ne una:

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 13 Completa

Puntuat sobre 1,00

Si Yt és una sèrie estacionària en sentit ampli o dèbil... Trieu-ne una:

Pregunta 14 No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Es disposa de les dades mensuals de l’atur registrat a Catalunya entregener d novembre de 2009. Si prenem com aperíode extramostral els mesos d’octubr 2009, calculaemprant el mètode de la tendència lineal les prediccions de l’atu novembre de 2009, sabent que b0=194,16397i b1=4,118363. Trieu-ne una:

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 15 Completa

Puntuat sobre 1,00

S’ha identicat i estimat un modelARIMA (0,1,0)(1,0,1)4per una variable trime de validar el model s’obtenen els següents correlogrames dels residus:

Trieu-ne una:

4/6/2020

Prova Matí

Tauler / Els meus cursos / 1920MDP_3607 / EXAMEN JUNY / Prova Matí

Pregunta 1 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Es disposa de les dades mensuals de l’atur registrat a Catalunya entregener d novembre de 2009. Si prenem com aperíode extramostral els mesos d’octubr 2009, calculaemprant el mètode de la tendència lineal les prediccions de l’atu novembre de 2009, sabent que b0=194,16397i b1=4,118363.

b. 235.35 i 235.35 c. 198.28 i 202.40 d. 235.35 i 239.46

Pregunta 2 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

S’ha analitzat una sèrie temporal de periodicitat trimestral mitjançant anàlisi e arribant a la següent especicació i estimació: (1-L)Yt = 0,7+ 0,38 Yt-4 + ut - 0,8 ut-1 + 0,4 ut-2 Si sabem que el valor de l'estadístic z associat al paràmetre theta_2 és igual a proposaries a continuació?

Trieu-ne una: 4

b. ARIMA (2,1,0) (0,0,1)4 c. ARIMA (0,1,2) (1,0,0)4 d ARIMA (0 1 1) (2 0 0)

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 3 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Es disposa d’una sèrie Yt de tipus IV i amb esquema additiu, amb dades tr primer trimestre de 2000 ns al tercer trimestre de 2018, ambdós incloso període extra-mostral les dades del darrer any complet, per tant, des del q 2017 ns al tercer trimestre de 2018, ambdós inclosos, i s’aplica el mètode d per tal de calcular les corresponents prediccions, obtenint-se els següents res B 0 = 16,4 ; B 1 = -0,03 ; IVEN 1T = -1 ; IVEN 2T = -0,8 ; IVEN 3T = 0,3 A partir de l’anterior enunciat, podem armar que:

Trieu-ne una: a. tots els tercers trimestres de la sèrie se situen 0,3 punts per sobre de la resta de trimestres.

b. el segon trimestre de 2018, la sèrie se situarà 0,8 punts per sota de la mitjana anual.

c. en terme mig, els primers trimestres de la sèrie se situen 1 punts per sota de la mitjana estacion

d.

Pregunta 4 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Si Yt és una sèrie estacionària en sentit ampli o dèbil... Trieu-ne una:

b. es comportarà sempre d'acord a un procés MA(q). à

ll bl

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 5 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Donada una sèrie amb dades anuals ns l'any 2017, s'han calculat les predic mètodes de les Dobles Mitjanes Mòbils i el de la Tendència Linial, obtenin prediccions per al període extra-mostral 2016 i 2017:

Any

Yt

Predicció TL

Predicc

2016

2,98

3,00

2,99

2017

3,05

3,02

3,09

Entre ambdós mètodes, quin escolliries?

Trieu-ne una: a.

b. DMM, ja que el seu error absolut mitjà (EAM) és inferior al de les predicciones fetes amb TL.

c. TL, ja que el seu error quadràtic mitjà (EQM) és inferior al de les predicciones fetes amb DMM.

d. TL, ja que el seu error absolut mitjà (EAM) és inferior al de les predicciones fetes amb DMM.

Esborra la meva selecció

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 6 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

A partir d’una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, i seguint la metodolog s'ha procedit a especicar-la i estimar-la amb el programa Gretl, obtenint-se e s'adjunten a la taula següent (treballa amb un nivell de signicació del 95%). Digues quin és el model que s’ha especicat i estimat, independentment dels r obtinguts.

Variable dependent: (1-L) Yt Variables del Model: Estimador

Error estàndard

T-RATIO

phi_1

0.99852

0.02227

21.7832

theta_1

0.67134

0.07336

6.4243

theta_2

-0.42877

0.19513

-1.6849

Theta_1

0.38422

0.02935

5.5564

Trieu-ne una: a. Yt → ARIMA (1,0,1)(0,1,2) 4

b. Yt → ARIMA (1,0,2)(0,0,1) 4

c. 4

d. Yt → ARIMA (1,1,0)(2,0,1) 4

Esborra la meva selecció

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 7 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Es disposa d’una sèrie històrica Y t, amb dades anuals ns a l’any 2017. Prene 2017 com a període extra-mostral, s’ha decidit aplicar el mètode de l’allisat ex (AEH) per tal de fer-ne les corresponents prediccions, amb α=0,6 i γ=0,4. A la mostren les observacions de Yt per als darrers 4 anys disponibles de la sèrie, de la tendència (Tt ) i pendent (Bt ), per a l’any 2014, d’acord al mètode d’aquestes dades, digues quin és el valor de les prediccions per als anys 2016 Any

Yt

T(t)

B(t)

2014

2,89

2,90

0,09

2015

2,91

2016

2,98

2017

3,05

Trieu-ne una: a. 3.00 i 3.10

b. 2.99 i 2.99

c. 2.99 i 3.08

d.

Esborra la meva selecció

(0.6*2.91)+(0.4*(2.9+0.09)) =2.942 (0.4*(2.942-2.9))+(0.6*0.09)=0.0708 PREDICIO = 2.942+0.0708*1= 3.0128 PREDICIO = 2.942+0.0708*2= 3.0803

P

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 8 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Després d’analitzar una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, s’ha proposa especicació: LnYt→ARIMA (1,0,0)x(2,0,1) 4. A partir de l’especicació proposa respecte de l’estacionarietat de la sèrie original Yt?

Trieu-ne una: a. No és estacionària en mitjana ni en variància. b. És estacionària en mitjana i en variància.

c. No és estacionària en mitjana però si ho és en variància. d.

Esborra la meva selecció

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 9 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Es disposa de dades mensualsde la taxa d’atur (%) des de maig de 2005 ns 2015 per Espanya.

Trieu-ne una: a. Es tracta d’un procés estacionari en sentit estricte. b. Es tracta d’un procés estacionari. c. A partir del gràc d’una sèrie no podem deduir res respecte de la seva estacionarietat. d.

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 10 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

A partir d’una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, i seguint la metodolog s'ha procedit a especicar-la i estimar-la amb el programa Gretl, obtenint-se e s'adjunten a la taula següent (treballa amb un nivell de signicació del 95%). Què pots dir de l’estacionarietat i invertibilitat del model estimat?

Variable dependent: (1-L) Yt Variables del Model: Estimador

Error estàndard

T-RATIO

phi_1

0.99852

0.02227

21.7832

theta_1

0.67134

0.07336

6.4243

theta_2

-0.42877

0.19513

-1.6849

Theta_1

0.38422

0.02935

5.5564

Trieu-ne una: a. El model és estacionari en la part regular, però no en la part estacional; per contra, és invertible t com en la part estacional.

b. El model no és estacionari en la part regular; i tampoc és invertible en la part regular, però sí e c.

d.

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 11 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

S’ha identicat i estimat un modelARIMA (0,1,0)(1,0,1)4per una variable trime de validar el model s’obtenen els següents correlogrames dels residus:

Trieu-ne una: a. Podem validar el comportament dels residus. b. Ens indiquen que ens hem oblidat d'afegir un MA (1) a la part regular, per tal caldrà tornar a id lo:ARIMA (0,1,1)(1,0,1) 4 c. Ens indiquen que ens hem oblidat d'afegir un AR (1) a la part regular, per tal caldrà tornar a ide lo:ARIMA (1,1,0)(1,0,1) 4

Esborra la meva selecció

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 12 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

El següent gràc correspon a una sèrie econòmica, amb dades trimestrals des semestre de 2010 ns al quart trimestre de 2014 (ambdós inclosos).D’acord hauria de ser el valor corresponent a l’estadístic H del contrast de Kruskal-Wal coherent amb la imatge? (nota: treballant amb un nivell de signicació del 5%, el valor crític per a la χ 2(3

Trieu-ne una: a. b. més gran que 7,81 per tal de no rebutjar la Ho. c. més petit que 1,96 per tal de no rebutjar la Ho. d. més petit que 7,81 per tal de rebutjar la Ho. Esborra la meva selecció

4/6/2020

Prova Matí

Pregunta 13 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Estudiant l’evolució de lataxa d’atur (%) mensual d’un país de la zona euro (Yt “unemployment”), s’han obtingut els correlogrames que pots veure tot seguit. A partir d'aquests correlogrames, què pots dir en relació a l'ordre d'integració d

4/6/2020

Prova Matí

4/6/2020

Prova Matí

d. Cal prendre una diferència regular i una diferència estacional.

Pregunta 14 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Digues quina de les següents armacions en relació als mètodes de predicció clàssica és correcta: Trieu-ne una: a. En el mètode de les mitjanes mòbils, una k amb un valor més gran suavitza o allisa menys la s valor inferior. b. En el mètode de l'allisat exponencial simple, una alpha més gran suavitza o allisa més la sèrie valor inferior.

d. El mètode de les mitjanes mòbils és un mètode d'estructura xa. Esborra la meva selecció

Pregunta 15 No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Després d’analitzar una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, s’ha proposa especicació: Yt→ARIMA (1,0,1)x(0,1,2) 4. Digues quina de les següents expres correspon amb aquesta especicació.

Trieu-ne una: a. (1-φ1 L) (1-L4 ) Yt = δ + (1-θ1L-θ2L2) (1-Θ1L4)ut b. (1-φ1 L) (1-L) Yt = δ + (1-θ1L) (1-Θ1L4-Θ2L8)ut c. 4

4

2L

8)u

t

d. (1-φ1 L) (1-Φ1 L4 )(1-L4 )Yt = δ + (1-θ1L)(1-Θ1L4-Θ2L8)u t Esborra la meva selecció

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Tauler / Els meus cursos / 1920MDP_3607 / EXAMEN JUNY / Prova Matí

Començat el dijous, 4 de juny 2020, 09:28 Estat Acabat Completat el dijous, 4 de juny 2020, 10:03 Temps emprat 34 minuts 39 segons

Pregunta 1 Completa

Puntuat sobre 1,00

Donada una sèrie amb dades anuals ns l'any 2017, s'han calculat les predic mètodes de les Dobles Mitjanes Mòbils i el de la Tendència Linial, obtenin prediccions per al període extra-mostral 2016 i 2017:

Any

Yt

Predicció DMM

Predicc

2016

2,98

3,00

2,99

2017

3,05

3,02

3,09

Entre ambdós mètodes, quin escolliries?

Trieu-ne una: DMM, ja que el seu error absolut mitjà (EAM) és inferior al de les predicciones fetes amb TL.

TL, ja que el seu error absolut mitjà (EAM) és inferior al de les predicciones fetes amb DMM.

4/6/2020

Prova Matí: revisió d'intents

Pregunta 2 Completa

Puntuat sobre 1,00

A partir d’una sèrie temporal Yt amb dades trimestrals, i seguint la metodolog s'ha procedit a especicar-la i estimar-la amb el programa Gretl, obtenint-se e s'adjunten a la taula següent (treballa amb un nivell de signicació del 95%). Digues quin és el model que s’ha especicat i estimat, independentment dels r obtinguts.

Variable dependent:(1-L) 2Yt Variables del Model: Estimador

Error estàndard

T-RATIO

phi_1

0.67134

0.02227

21.7832

theta_1

0.97852

0.07336

6.4243

Phi_1

-0.42877

0.19513

-5.5564

Phi_2

0.38422

0.02935

1.6849

Trieu-ne una: Yt → ARIMA (1,0,1)(0,1,2) 4

Yt →

)4

Yt → ARIMA (1,0,1)(2,2,0) 4

Yt → ARIMA (1,1,1)(2,0,0)...