Ex 4 Données Q1, Q2, Q3, Q4 - 40 sur 40 PDF

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Antony Beguet 11240820

TP4

Q1 Capital et provision pour perte pour un prêt hypothécaire Caractéristiques du prêt Exposition en cas de défaut Probabilité de défaut Perte en cas de défaut Seuil minimal de capital total selon Bâle 3 Calculs Facteur de pondération pour le risque de crédit Actif pondéré pour le risque de crédit (Actif Risqué) Capital total requis selon Bâle 3 Taux de perte sur prêt Provision pour Perte sur Prêt

ECD PD PCD S1+2

650000 0.75% 45% 0.105

PR AR K1+2 Tpp PPP

46.46% 301990 31708.95 0.34% 2193.75

Q2 Impact de la surgharge de capital de 1% sur la tarification des prêts commerciaux Écart

Scénario Importance systémique

NON

OUI

Paramètres intrants Taux sur dette Taux de frais d'exploitation Taux d'imposition Taux de capital réglementaire ROE ciblé Exposition en cas de défaut Probabilité de défaut Perte en cas de défaut Maturité

Td Tf Ti Tc Roe ECD PD PCD M

2.00% 1.93% 32.00% 10.50% 14.00% 1,000,000 1.30% 45% 2.5

2.00% 1.93% 32.00% 11.50% 14.00% 1,000,000 1.30% 45% 2.5

Calculs Pondération pour le risque Actif risqué Taux de capital réglementaire Capital réglementaire $ Taux de provision pour perte Taux sur prêt

PR AR Tc K$ Tpp Tp

100.95% 1009500 10.50% 105997.5 0.59% 6.49%

100.95% 1009500 11.50% 116092.5 0.59% 6.67%

1.00%

0.19%

Q3 Impact du ratio LTV sur la tarification des prêts hypothécaires résidentiels Données Taux sur dette Td Taux de frais d'exploitation Tf Taux d'imposition Ti Taux de capital réglementaire Tc ROE ciblé ROE Exposition en cas de défaut ECD Ratio LTV LTV Dépendance aux revenus DAR Probabilité de défaut PD Perte en cas de défaut PCD Calculs Facteur de pondération FP Actif risqué AR Taux de capital réglementaire Tc Capital réglementaire $ K$ Taux de provision pour perte Tpp Taux sur prêt Tp

Cas 1

Cas 2

2.00% 1.93% 32.00% 10.50% 14.00% 750,000 50% non 0.75% 25%

2.00% 1.93% 32.00% 10.50% 14.00% 750,000 50% oui 0.75% 25%

20.00% 150000 10.50% 15750 0.19% 4.51%

30.00% 225000 10.50% 23625 0.19% 4.70%

Taux sur prêt en fonction de LTV et de la d 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 0.5

0.6

0.8 DAR=0

DAR

Facteurs de pondération LTV 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.1

Taux sur prêt: analyse de sensibilité LTV 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.1

DAR=0

DAR=1

20.00% 25.00% 30.00% 40.00% 50.00% 70.00%

30.00% 35.00% 45.00% 60.00% 75.00% 105.00%

DAR=0

DAR=1

4.51% 4.61% 4.70% 4.90% 5.09% 5.48%

4.70% 4.80% 5.00% 5.29% 5.58% 6.17%

épendance au revenu (DAR)

0.9 R=1

1

1.1

Écart 0.20% 0.20% 0.29% 0.39% 0.49% 0.68%

Q4 Impact de la contrainte plancher sur la tarification d'un prêt à une entreprise Méthode Données Taux sur dette Taux de frais d'exploitation Taux d'imposition Taux de capital réglementaire ROE ciblé Exposition en cas de défaut Chiffre d'affaire en millions d'euro Échéance en années Probabilité de défaut Perte en cas de défaut Facteur plancher Calculs Facteur de pondération de risque Actif risqué Taux de capital réglementaire Capital réglementaire $ Taux de provision pour perte Taux sur prêt Écart de taux vs méthode standard Effet significatif sur l'écart de taux?

Standard

Interne

Plancher

Td Tf Ti Tc ROE ECD

2.00% 1.93% 32.00% 10.50% 14.00% 5,000,000

2.00% 1.93% 32.00% 10.50% 14.00% 5,000,000

PD PCD

0.25% 45%

2.00% 1.93% 32.00% 10.50% 14.00% 5,000,000 50 2.5 0.25% 45%

PR AR Tc K$ Tpp Tp Ec

0.25% 45% 72.5%

100% 49.47% XXXXXXXXX 5000000.00 2473500.00 3625000.00 10.50% 10.50% 10.50% 525000.00 259717.50 380625.00 0.11% 0.11% 0.11% 5.99% 5.01% 5.46% -0.99%

-0.54%

Oui...