Portfoliomanagement 5 Problemset FO I Lösungen Übung Singer WS 17,18 PDF

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Portfoliomanagement 5 Problemset FO I Lösungen Übung Singer WS 17,18...

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Prof. Dr. Wolfgang S. Singer HTW Berlin Portfoliomanagement Problemset 5 1. Aufgabe Diskutieren Sie das Chancen/ Risikoprofil eines Käufers einer europäischen Kaufoption (long Call) mit Basispreis von Euro 240,-- und Callprämie von Euro 10,-bei unterschiedlichen Kassakursen am Tage der Fälligkeit der Option. Erklären Sie hierbei die Begriffe „in the money“, „at the money“ und „out of the money“.

Verlust auf Prämie beschränkt, Totalverlust; ab Break even Gewinn unbegrenzt. Bis zum Break even Verlustminimierung 2. Aufgabe Diskutieren Sie das Chancen/ Risikoprofil eines Käufers einer europäischen Verkaufsaufoption (long Put) mit Basispreis von Euro 240,-- und Putprämie von Euro 5,-- bei unterschiedlichen Kassakursen am Tage der Fälligkeit der Option. Erklären Sie hierbei die Begriffe „in the money“, „at the money“ und „out of the money“.

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Verlust auf Prämie beschränkt, Totalverlust; ab Break even Gewinn unbegrenzt. Bis zum Break even Verlustminimierung

3. Aufgabe: Grenzen Sie bitte einen Forward-Kontrakt von einem Futures-Kontrakt ab.

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4. Aufgabe: a) Erklären Sie bitte kurz die Preisbildung eines Futures nach dem Cost of Carry Ansatz.

F0,T =S 0 +Cost of Carry ⏟ Kosten− Erträge

wenn Kosten>Erträge, dann F 0,T >S 0 wenn Kosten...