Klausur 2014, Fragen PDF

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summer...

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- 1Philipps-Universität Marburg FB 02 Wirtschaftswissenschaften Arbeitsgruppe Empirical Institutional Economics Prof. Dr. Seo-Young Cho

Klausur zur Veranstaltung „Introduction to Empirical Economic Research“ Sommersemester 2014 1. Termin Hinweise: ·

Sie haben 60 Minuten Zeit.

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Maximal gibt es 60 Punkte.

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Bitte nutzen Sie nur die ausgeteilten Klausurbögen. Versehen Sie diese mit Ihrer Prüfungsordnung, der Platznummer und Ihrer Matrikelnummer.

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Schreiben Sie leserlich und in ganzen Sätzen.

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Lesen Sie die Aufgabenstellung sorgfältig durch.

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Alle Antworten sind zu begründen!

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Erlaubte Hilfsmittel: Nicht-programmierbarer Taschenrechner gemäß Richtlinie vom 11.03.2010.

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Anzahl der Seiten: 20. Bitte überprüfen Sie Ihre Klausur auf Vollständigkeit.

Viel Erfolg! Prüfungsordnung

Aufgabenblock 1

Matrikelnummer

Aufgabenblock 2

Platznummer

Aufgabenblock 3

Note

Summe

- 2Deutsch Aufgabenblock 1) a) Nennen Sie die vier Annahmen für das multivariate Regressionsmodell, die erfüllt sein müssen, damit die OLS-Schätzer unverzerrt sind. (5 Punkte)

b) Erklären Sie den Begriff Homoskedastie und notieren Sie die Nullhypothese des BreuschPagan-Tests auf Homoskedastie. (5 Punkte)

c) Betrachten Sie die folgende Gleichung: yit = β 1xit1 + β2xit2 +…..+ β kxitk + ai + uit i = 1, …, N (Land)

t = 1, …, T (Jahr)

ai repräsentiert die unbeobachtete, zeit-invariante Heterogenität von Land i (unbeobachteter Effekt). Nennen Sie die Annahmen des fixed-effects- sowie des random-effects-Modells. Welche Methode produziert unverzerrte Schätzer? Welche Methode produziert effiziente Schätzer? (5 Punkte)

d) Betrachten Sie die folgenden Gleichungen: Gleichung 1: Wahres Modell Log (Lohn)i = β 0 + β 1*Bildungi + β2*Intelligenz i + ui Gleichung 2: Modell, bei der die Variable Intelligenz fehlt Log (Lohn)i = α0 + α1*Bildung i + ei Lohn i : Der Lohn von Person i Bildung i: Anzahl an Schulbesuchsjahren von Person i Intelligenz i: Intelligenzquotient von Person i u i: Fehlerterm in Gleichung 1 e i: Fehlerterm in Gleichung 2 i = 1, …, I (Person) Erklären Sie, was ein „omitted variable bias“ ist und geben Sie die Bedingung an, unter der der Schätzer des Koeffizienten α 1 unverzerrt ist (5 Punkte).

- 6Deutsch Aufgabenblock 2) a) Betrachten Sie die folgende Gleichung: Verbrecheni = 3.32 + 0.13*Polizeii + 0.014*Arbeitslosigkeiti + 0.0042*Jugend i (0.29) (0.019) (0.051) (0.0023) n= 820

R2=0.362

Verbrechen i : Anzahl an Verbrechen pro 1.000 Einwohner in Stadt i. Polizei i: Anzahl an Polizisten pro 1.000 Einwohner in Stadt i. Arbeitslosigkeit i : Arbeitslosenquote in Stadt i. Jugend i: Anteil an Personen zwischen 16 und 24 Jahren in Stadt i. i = 1, …, I (Stadt) n = Anzahl an Beobachtungen (Städte in der Stichprobe) Die Werte in Klammern (…) sind die Standardfehler der Koeffizienten. Wir wollen die Nullhypothese testen, dass die Anzahl an Polizisten keinen Einfluss auf die Verbrechensrate hat (Alternativhypothese: Die Anzahl an Polizisten hat einen Einfluss). Notieren Sie die Nullhypothese in formaler Schreibweise und testen Sie diese auf einem Signifikanzniveau von 1% (zweiseitiger Test). Kann die Nullhypothese verworfen werden? (5 Punkte) Hinweis: Die Tabelle der t-Verteilung finden Sie auf der letzten Seite.

b) Betrachten Sie die folgende Gleichung: Verkaufte Autos i = 0.001 + 99.3*Log(Lohn)i + 0.745*Berufserfahrung i – 0.02*Berufserfahrung 2i + 0.2*Trainingi Verkaufte Autos i : Anzahl an Autos, die Verkäufer i pro Jahr verkauft. Lohn i : Der Lohn von Verkäufer i. Berufserfahrung i: Berufserfahrung von Verkäufer i in Jahren. Training i: Eine Dummyvariable, die den Wert 1 annimmt, wenn Verkäufer i an einer Schulung teilgenommen hat (0 wenn nicht). i = 1, …, I (Verkäufer) i.

Notieren Sie den marginalen Effekt der Variable Berufserfahrung (partielle Ableitung) und interpretieren Sie diesen. (5 Punkte)...