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INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA (EF72)EXAMEN PARCIALCiclo 2021-Profesor(es) : Elizabeth Villanueva O. / Luis Villacorta D. Sección(es) : Todas Duración : Asignada por los docentes.Indicaciones: El examen es individual. No está permitido el uso de materiales de clase, apuntes, celulares ni dispositivos...

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INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA (EF72) EXAMEN PARCIAL Ciclo 2021-0 Profesor(es) Sección(es) Duración

: Elizabeth Villanueva O. / Luis Villacorta D. : Todas : Asignada por los docentes.

Indicaciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

El examen es individual. No está permitido el uso de materiales de clase, apuntes, celulares ni dispositivos electrónicos portátiles. Deberán permanecer guardados durante el examen. Está prohibido acceder a internet, salvo en casos permitidos por los docentes. Todas las respuestas deben estar incluidas en este documento Word. Puede incluir imágenes de un desarrollo hecho a mano, siempre que contenga su firma y DNI. Guarde este archivo según la forma apellidos-sección. No altere el orden de las preguntas en este documento.

APELLIDOS Y NOMBRES: CÓDIGO: PREGUNTA 1 (5 puntos) Indique si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos. Brinde un breve sustento (no más de 4 líneas, excluyendo de este límite a los gráficos o fórmulas) a cada caso. a)

Puede haber un estimador de betas con menor varianza que el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios.

Rpta: b) Según lo visto en clase, la dispersión de la dependiente y la dispersión de la parte explicada es la misma. Rpta: c)

Para la distribución F, se considera el cociente de dos distribuciones chi-cuadrado, cada una dividida entre sus respectivos grados de libertad.

Rpta: d) Dada una regresión en la cual se evalúa un quiebre mediante la prueba de Chow, una submuestra podría caer en la trampa de las dummies, mas no ambas. Rpta:

PREGUNTA 2 (6 puntos) En no más de 15 líneas para cada una (excluyendo de este límite el uso de gráficos o fórmulas), responda lo siguiente:

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a)

Una alumna que estuvo presente en algunas sesiones del curso de econometría, pero que luego decidió cambiar de carrera, afirmó en redes antisociales lo siguiente: “Si el R2 de la regresión es cero, entonces las explicativas no cumplen su función, y por tanto no se puede predecir el valor de la dependiente”. Presente sus comentarios.

Rpta: b) La Srta. Chell, si bien pasó el curso (aunque con reclamo), ha olvidado el concepto de perturbaciones esféricas (indicadas a veces como “iid”). Proceda a explicárselo. Rpta: PREGUNTA 3 (9 puntos) a)

La prestigiosa entidad “MT” requiere de sus conocimientos para analizar una regresión con la base de vehículos de Stata, utilizando “price” como variable dependiente y dos otras variables como explicativas (no dicotómicas). Sin embargo, debe pasar esta información a Eviews, luego de lo cual presentará los comandos pertinentes para efectuar, paso por paso, la prueba de especificación de Ramsey. No debe usar los menús para llegar a la prueba, ni comandos directos, sino debe presentar los comandos para efectuarlo, como se ha indicado, paso por paso.

b) Con la regresión efectuada anteriormente, utilice la prueba de CUSUM2 para identificar un posible quiebre. De no encontrarlo, muéstrelo, y luego asuma una fecha cercana a la mediana de los datos como fecha de quiebre. Con esta información, en Stata, realice los pasos para la prueba de Chow (igualdad de varianzas y prueba). Recuerde no utilizar comandos directos para el resultado de la prueba de Chow, sino paso a paso. Asimismo, realice paso a paso la prueba de White sin términos cruzados (se reitera: no mediante el comando directo de la prueba, sino paso a paso). Rpta: Solución a)

Febrero de 2021

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