Qu e debo saber del Tema6 PDF

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Qu e debo saber del Tema6...

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Econometría II, 3ºA y B GADE. Profesora: Lola García Crespo 2018-19 ……………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué debo saber, como mínimo, del Tema 6?

1. Tener claros los conceptos de “variable endógena corriente” y “exógena corriente”. 2. Igualmente con las “retardadas”. 3. Supuestos sobre “u” y “x” en el MRD 4. ¿Qué dos problemas pueden aparecer, como mínimo, al estimar por MCO un MRD(q)?. 5. ¿Por qué no se puede estimar el MRD(∞)?. 6. Hipótesis matemática en el Modelo de Koyck 7. Forma Final estimable en el modelo de Koyck. 8. Por la propia formulación del modelo de Koyck, ¿tendría autocorrelación la perturbación aleatoria?. 9. Una vez estimado el modelo de Koyck, ¿qué coeficiente es el multiplicador de impacto?. 10. En un MDA(1,0) o tipo Koyck: a. Indique cómo se calcularía el multiplicador total b. Indique la expresión para obtener los multiplicadores intermedios. c. ¿Cómo se obtendría el tiempo hasta que se produzca el 80% de la reacción total de “y” ante un cambio exógeno? d. Si λ=1,7 el modelo dinámico sería estimado sería ¿estable o explosivo? ¿crecerían o disminuirían los multiplicadores con el tiempo? e. Recuerde que si λ< 0, la trayectoria de ajuste de “y” ante un cambio exógeno sería oscilante y no monótono, que es lo que supone Koyck (examen Junio 2016). Es excepcional para nosotros! 11. Dado un MRD(q), escriba cuál es la hipótesis matemática o aproximación de Jorgenson 12. Ponga un ejemplo de Jorgenson [por ejemplo, un MDA(2,1)]. 13. Indique cómo comprobar o verificar si los residuos de un MDA tienen Autocorrelación. Recuerde: (i) test de Breusch-Godfrey y (ii) estudio de correlogramas –FAS; FAP; (ii) test Q o Jung-Box. 14. ¿Qué problemas estadísticos tienen los estimadores MCO de un MDA(n, m) si se comprueba que sus residuos tienen Autocorrelación? En ese caso, ¿serían correctos los multiplicadores de este modelo?. 15. ¿Qué enfoque se debe utilizar en tal caso? En qué consiste. 16. El nuevo modelo dinámico ampliado (o enfoque ARMAX), con qué Método de Estimación se estima? ¿Qué propiedades tendrían los estimadores resultantes? ¿Y los multiplicadores? 17. Exprese las dos hipótesis de teoría económica que derivan en ecuaciones estimables del tipo MDA(1,0). 18. Describa brevemente la hipótesis teórica y las ecuaciones del Modelo de Ajuste Parcial, con especial énfasis en la Ecuación Primaria y en la Final. 1 

19. Idem para el Modelo de Expectativas Adaptativas. 20. Piense en Ejemplos para ser representados por los dos modelos teóricos anteriores.  

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