Consolidado Total Estadistica 2 PDF

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TRABAJO COLABORATIVO ...

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TALLER ESTADISTICA FORO PARTICIPATIVO

Laura Natalia Beltrán Pinto Código: 1921982538

juan Sebastián Cuellar buenaventura código: 2011021011

Wilder Fernando Guerrero Suarez Código 2011020440

Brayan David Aguado Urrutia Código 2012410021

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO BOGOTA 2020

I.

CONTEXTO DEL TEMA

En la emisión de marzo de 1952 aparece en “The Journal of Finance”, el artículo titulado “Portfolio Selection” , el cual presentó el trabajo desarrollado por Harry Markowitz para la construcción de un portafolio de inversiones en el mercado de valores, tomando como criterio fundamental el balance entre rentabilidad y riesgo. El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la mezcla óptima de activos financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo posible, en la totalidad del portafolio. La rentabilidad futura se midió con el valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la desviación estándar de las rentabilidades. La estimación del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del comportamiento pasado de la rentabilidad del activo financiero de interés. Para esto, se selecciona una serie de tiempo de precios de activo, y se calculan las rentabilidades respectivas. Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con Pt , entonces la rentabilidad porcentual del día t, se obtiene de la siguiente manera:

El archivo Excel (http://bit.ly/36vbW46): “AccionesColombia - 2016-2020”, contiene los precios y las tasas diarias de variación de los precios de un grupo de diez (10) acciones del mercado de valores colombiano, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 26 de mayo de 2020.

El trabajo colaborativo consiste en hacer los análisis estadísticos descriptivos de la tasa de variación diaria del precio de la acción (% var.), asignada a su grupo (Cuando se mencione la acción a lo largo de los puntos a desarrollar, se hará referencia a su tasa de variación diaria de precio). En el archivo Excel (http://bit.ly/36vbW46), hay diez acciones numeradas en las hojas de cálculo, con los dígitos del cero (00) al nueve (09). A su grupo le corresponde la acción que coincida con el último dígito del número de su sub-grupo.

Un ejemplo de la asignación. Si el número de su grupo es 25, el último dígito es 5 por tanto le corresponde la acción de la hoja de cálculo 05. Otro ejemplo, si su grupo es 20, el último dígito es 0, le corresponde la acción de la hoja de cálculo 00. Si su grupo desarrolla el trabajo con una acción distinta a la que le corresponde de acuerdo con la regla anterior, la nota es cero coma cero (0,0) puntos.

II.

PUNTOS PARA DESARROLLAR POR EL GRUPO (Semana 3 - 5)

Actividad 1 (Semana 3):

1. Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log10 n), para determinar el número de clases, construya la tabla de frecuencias de la acción que se le asignó a su grupo (% var.). Allí se deben incluir las clases o intervalos, las marcas de clase o puntos medios de los intervalos, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. 1: primero debemos hallar el valor máximo y el valor mínimo de nuestros datos para poder encontrar el rango: Xmaximo =11.73

Xminimo = -22.18

para hallar el rango utilizamos la formula R=Xmax - Xmin R = 11.73 - (-22.18)

R = 33.91

2: ahora establecemos el valor de M(numero de intervalos) con la formula de Sturges (1 + 3,3 * log10 n) M = (1+3.3*log10(1070)

n=al numero de datos que son 1070

M= 11 3: ahora debemos calcular la amplitud (C) C igual fracción R entre m reemplazamos C igual estilo en línea fracción numerador 33.91 entre denominador 11 fin fracción fin estilo C=3.08 4: la tabla toamos el limite inferior del primer grupo y le sumamos la amplitud

grupo 1: Li = -22.18

Ls = -22.18 + 3.08 = -19.10

grupo 2: Li = -19,10

Ls = -19.10 + 3.08 = -16.01

grupo 3: Li = -16,01

Ls = -16.01 + 3.08 = -12.93

grupo 4: Li = -12,93

Ls = -12.93 + 3.08 = -9.85

grupo 5: Li = -9,85

Ls = -9.85 + 3.08 = -6.76

grupo 6: Li = -6,76

Ls = -6.76 + 3.08 = -3.68

grupo 7: Li = -3,68

Ls = -3.68 + 3.08 = -0.59

grupo 8: Li = -0,59

Ls = -0.59 + 3.08 = 2.49

grupo 9: Li = 2,49

Ls = 2.49 + 3.08 = 5.57

grupo 10: Li = 5,57

Ls = 5.57 + 3.08 = 8.66

grupo 11: Li = 8,66

Ls = 8.66 + 3.08 = 11.74

5: para hallar la marca de clase (Xi) usamos la formula Xi = fracción numerador L i espacio más espacio L s entre denominador 2 fin fracción .... Xi = fracción numerador menos 22.18 espacio más espacio paréntesis izquierdo menos 19.10 paréntesis derecho entre denominador 2 fin fracción espacio igual espacio menos 20.64 espacioy así con cada grupo

2.

Escriba una posible interpretación de los siguientes números: h6 (frecuencia absoluta para la clase 6) H7(frecuencia absoluta acumulada para la clase 7) F6(frecuencia relativas acumulada para la clase 6) f3 (frecuencia relativas para la clase 3)    

h6 (frecuencia absoluta para la clase 6) : Hubo 34 días en el que la tasa de variación del precio oscilo entre -3.68% y -6.77%. H7(frecuencia absoluta acumulada para la clase 7) :El 33.08% de los dias el precio ha tenido una variación máxima de -0.60%. F6(frecuencia relativas acumulada para la clase 6): 49 días en el que el precio ha tenido una variación maxima de -6.77% y -3.68%. f3 (frecuencia relativas para la clase 3): La tasa de variación del precio nunca oscilo entre los precios -12.93% y -16.01%.

 3. Elabore un histograma de la acción que se le asignó a su grupo (% var.). Dé una o dos conclusiones sobre lo que aprecia allí.

4. Elabore un diagrama de caja y bigotes para la acción que se le asignó (% var.) y otra para COLCAP (% var). Compare ambas y genere al menos 3 conclusiones sobre lo que allí se aprecia del comportamiento de cada acción y la comparación entre ellas.

teniendo en cuenta lo anterior, debemos realizar el diagrama de acuerdo a la acción que se nos asignó (% var.) y otra para COLCAP (% var). a

continuación aporto los valores para poder graficar los diagrama de caja y bigotes. (07) Cemex Latam Holdings SA Xmin -22,18 Q1 -0,0101 Q2 (mediana) 0 Q3 0,00985 Xmax 11,73

COLCAP Xmin -12,44 Q1 -0,004 Q2 (mediana) 0,0004 Q3 0,0048 Xmax 13,28

Conclusiones: Se puede observar que las dos acciones presentan una variabilidad en sus datos, sin embargo la acción Cemex presenta una variabilidad un poco mayor con respecto a la acción de Colcap. Mostrando una asimetría hacia la izquierda y una caida diaria de la tasa de varicion del precio significativa. Así como también se presentan datos atípicos, siendo la tasa de variación del precio mas alta en la acción Colcap. El 50% de los días en la acción Colcap la tasa de variación del precio estuvo entre -0.40 y 0.48 mientras que en la acción Cemex estuvo entre -1.01 y 0.98. Ninguna de las acciones tuvo una variación mayor al 14%. La variación de precio mas baja fue en la acción Cemez Latam Holding SA con -22.18.

5. Aplique la regla empírica a la acción que se le asignó (% var). Explique cómo la aplico y luego concluya sobre ello. Haga lo mismo para COLCAP (% var). Se calcularon los promedios y desviaciones estandar de las 2 acciones y luego se realizaron las sumas y diferencias de cada una de ellas. Cemex Latam Holdings SA (% var)

PROMEDIO -0,14 DESVIACIÓN ESTÁNDAR2,46

PROMEDIO + DS = PROMEDIO +2 DS = PROMEDIO + 3DS =

2,32 4,78 7,24

PROMEDIO - DS = -2,60 PROMEDIO - 2 DS= -5,06 PROMEDIO - 3DS = -7,52

APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS DATOS TOMA UN VALOR ENTRE -2,60 Y 2,32 APROXIMADAMENTE EL 95% DE LOS DATOS TOMA UN VALOR ENTRE -5,06 Y 4,78 APROXIMADAMENTE EL 99.7% DE LOS DATOS TOMA UN VALOR ENTRE -7,52 Y 7,24

COLCAP (% var)

PROMEDIO 0 DESVIACIÓN ESTÁNDAR0,012

PROMEDIO + DS = PROMEDIO +2 DS = PROMEDIO + 3DS =

0,012 0,024 0,036

PROMEDIO - DS = -0,012 PROMEDIO - 2 DS= -0,024 PROMEDIO - 3DS = -0,036

APROXIMADAMENTE EL 68% DE LOS DATOS TOMA UN VALOR ENTRE -0,012 Y 0,012 APROXIMADAMENTE EL 95% DE LOS DATOS TOMA UN VALOR ENTRE -0,024 Y 0,024 APROXIMADAMENTE EL 99.7% DE LOS DATOS TOMA UN VALOR ENTRE -0,036 Y 0,036 6. Calcule el sesgo y la curtosis de la acción que se le asignó (% var). ¿Concuerdan estos valores con lo encontrado en el punto 3, 4 y 5?. Explique cada uno de estos dos valores, su interpretación y si son acordes con cada uno de los resultados de los puntos mencionados.

nuestro sesgo = -1,726 lo que nos indica que es un sesgo asimétrico negativo con desviación hacia la izquierda ya que es menos a 0 la curtosis = 15,936 esto nos indica es una curtosis leptocúrtica ya que su valor es mayor a 0 la curtosis nos indica que la mayoría de los datos se encuentran agrupados en relación con la media, y respecto a el sesgo nos muestra una caída del precio de la acción significativa lo cual podría ser negativo al momento de invertir estos datos son acordes a los puntos 3,4 y 5 ya que nos muestran de manera gráfica las variaciones y las dispersiones de los datos...